117. Ao avaliar os seus riscos para contrapartes alavancadas ou entidades do sistema bancário …

Ao avaliar os seus riscos para contrapartes alavancadas ou entidades do sistema bancário paralelo, as instituições devem ter em conta as concentrações de risco e não devem presumir a existência de acordos de colaterais ou em matéria de reposição de margens contínua, que podem não estar disponíveis em caso de choques de mercado severos. As instituições devem envidar esforços para identificar adequadamente tais tail risks correlacionados.

4.7.2 Titularização

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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