+37 straipsnis Koncentracijos rizikos ribos ir pozicijos vertės perviršis
---+37 straipsnis 1.
---+37 straipsnis 2.
---+37 straipsnis 3.
|
37 straipsnis Koncentracijos rizikos ribos ir pozicijos vertės perviršis
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
37 straipsnis 1.
|
Investicinės įmonės koncentracijos rizikos riba, susijusi su atskiro kliento arba susijusių klientų grupės pozicijos verte, yra 25 % jos nuosavų lėšų. Kai tas atskiras klientas yra kredito įstaiga ar investicinė įmonė, arba kai susijusių klientų grupei priklauso viena ar daugiau kredito įstaigų ar investicinių įmonių, koncentracijos rizikos riba – daugiau nei 25 % investicinės įmonės nuosavų lėšų arba 150 mln. EUR, jei visų susijusių klientų, kurie nėra kredito įstaigos ar investicinės įmonės, pozicijų verčių sumos atžvilgiu koncentracijos rizikos riba tebėra 25 % investicinės įmonės nuosavų lėšų. Jei 150 mln. EUR suma viršija 25 % investicinės įmonės nuosavų lėšų, koncentracijos rizikos riba turi neviršyti 100 % investicinės įmonės nuosavų lėšų.
|
|
37 straipsnis 2.
|
Jei pirmoje dalyje nurodytos ribos viršijamos, investicinė įmonė turi laikytis 38 straipsnyje nustatytos pareigos pranešti ir 39 straipsnyje nustatyto nuosavų lėšų reikalavimo dėl pozicijos vertės perviršio. Investicinės įmonės apskaičiuoja atskiro kliento arba susijusių klientų grupės pozicijos vertės perviršį pagal šią formulę: pozicijos vertės perviršis = EV - L čia: EV – pozicijos vertė, apskaičiuota 36 straipsnyje nurodytu būdu, ir L – koncentracijos rizikos riba, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje.
|
|
37 straipsnis 3.
|
Atskiro kliento arba susijusių klientų grupės pozicijos vertė neturi viršyti:
a)
500 % investicinės įmonės nuosavų lėšų, jei praėjo ne daugiau kaip 10 dienų nuo tada, kai susidarė perviršis;
b)
iš viso 600 % investicinės įmonės nuosavų lėšų kiekvieno ilgiau nei 10 dienų trunkančio perviršio atveju.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|