+Artykuł 37 Limity w odniesieniu do ryzyka koncentracji oraz nadwyżka wartości ekspozycji
---+Artykuł 37 1.
---+Artykuł 37 2.
---+Artykuł 37 3.
|
Artykuł 37 Limity w odniesieniu do ryzyka koncentracji oraz nadwyżka wartości ekspozycji
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 37 1.
|
Limit dla danej firmy inwestycyjnej w odniesieniu do ryzyka koncentracji związanego z wartością ekspozycji wobec pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów wynosi 25 % funduszy własnych tej firmy inwestycyjnej. W przypadku gdy pojedynczy klient jest instytucją kredytową lub firmą inwestycyjną lub gdy grupa powiązanych klientów obejmuje jedną lub większą liczbę instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych, limit w odniesieniu do ryzyka koncentracji jest równy 25 % funduszy własnych firmy inwestycyjnej lub 150 mln EUR, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, pod warunkiem że dla sumy wartości ekspozycji wobec wszystkich powiązanych klientów niebędących instytucjami kredytowymi ani firmami inwestycyjnymi limit w odniesieniu do ryzyka koncentracji pozostanie na poziomie 25 % funduszy własnych firmy inwestycyjnej. W przypadku gdy kwota 150 mln EUR jest wyższa niż 25 % funduszy własnych firmy inwestycyjnej, limit w odniesieniu do ryzyka koncentracji nie może przekroczyć 100 % funduszy własnych firmy inwestycyjnej.
|
|
Artykuł 37 2.
|
W przypadku gdy limity, o których mowa w ust. 1, zostaną przekroczone, firma inwestycyjna musi wykonać obowiązek zgłoszenia określony w art. 38 oraz spełnić wymóg w zakresie funduszy własnych dotyczący nadwyżki wartości ekspozycji zgodnie z art. 39. Firmy inwestycyjne obliczają nadwyżkę wartości ekspozycji wobec pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów zgodnie z następującym wzorem: nadwyżka wartości ekspozycji = EV - L gdzie: EV = wartość ekspozycji obliczona w sposób określony w art. 36; oraz L = limit w odniesieniu do ryzyka koncentracji określony w ust. 1 niniejszego artykułu.
|
|
Artykuł 37 3.
|
Wartość ekspozycji wobec pojedynczego klienta lub grupy powiązanych klientów nie może przekraczać:
a)
500 % funduszy własnych danej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy od wystąpienia nadwyżki nie upłynęło więcej niż 10 dni;
b)
w ujęciu łącznym, 600 % funduszy własnych danej firmy inwestycyjnej w przypadku wszelkich nadwyżek, które utrzymują się dłużej niż 10 dni.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|