+37. pants Koncentrācijas risku ierobežojumi un riska darījuma vērtības pārsniegums
---+37. pants 1.
---+37. pants 2.
---+37. pants 3.
|
37. pants Koncentrācijas risku ierobežojumi un riska darījuma vērtības pārsniegums
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
37. pants 1.
|
Ieguldījumu brokeru sabiedrības koncentrācijas riska ierobežojums riska darījuma vērtībai attiecībā uz atsevišķu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu ir 25 % no tās pašu kapitāla. Ja minētais atsevišķais klients ir kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai ja savstarpēji saistītu klientu grupa ietver vienu vai vairākas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, koncentrācijas riska ierobežojums ir lielākais no 25 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla vai 150 miljoni EUR, ar noteikumu, ka riska darījumu vērtības summa attiecībā uz visiem savstarpēji saistītajiem klientiem, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, koncentrācijas riska ierobežojums saglabājas 25 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla. Ja summa 150 miljonu EUR apmērā ir vairāk nekā 25 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla, koncentrācija attiecībā uz riska ierobežojumu nepārsniedz 100 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla.
|
|
37. pants 2.
|
Ja 1. punktā minētie ierobežojumi tiek pārsniegti, ieguldījumu brokeru sabiedrība izpilda 38. pantā noteikto paziņošanas pienākumu un pašu kapitāla prasību attiecībā uz riska darījuma vērtības pārsniegumu saskaņā ar 39. pantu. Ieguldījumu brokeru sabiedrības aprēķina riska darījuma vērtības pārsniegumu attiecībā uz atsevišķu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu saskaņā ar šādu formulu: riska darījuma vērtības pārsniegums = EV – L kur:
EV = riska darījuma vērtība, kas aprēķināta 36. pantā paredzētajā veidā; un
L = koncentrācija attiecībā uz riska ierobežojumu, kā noteikts šā panta 1. punktā.
|
|
37. pants 3.
|
Riska darījuma vērtība attiecībā uz atsevišķu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu nepārsniedz:
a)
500 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla, ja kopš brīža, kad pārsniegums parādījies, pagājušas ne vairāk kā 10 dienas;
b)
apkopotā veidā 600 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla attiecībā uz jebkuru pārsniegumu, kas pastāv ilgāk par 10 dienām.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|