+Artikel 37 Gränsvärden för koncentrationsrisk och överskridande av exponeringsvärde
---+Artikel 37 1.
---+Artikel 37 2.
---+Artikel 37 3.
|
Artikel 37 Gränsvärden för koncentrationsrisk och överskridande av exponeringsvärde
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 37 1.
|
Ett värdepappersföretags gränsvärde för ett exponeringsvärdes koncentrationsrisk gentemot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning ska vara 25 % av dess kapitalbas. Om den enskilda kunden är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, eller när en grupp av kunder med inbördes anknytning innefattar ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag, ska gränsvärdet för koncentrationsrisk vara det högre av 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas och 150 miljoner EUR, förutsatt att gränsvärdet för koncentrationsrisk förblir 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas när det gäller de samlade exponeringarna mot alla kunder med inbördes anknytning som inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag. Om 150 miljoner EUR är mer än 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas får gränsvärdet för koncentrationsrisk inte överstiga 100 % av värdepappersföretagets kapitalbas.
|
|
Artikel 37 2.
|
Om de gränsvärden som avses i punkt 1 överskrids ska ett värdepappersföretag uppfylla den anmälningsskyldighet som fastställs i artikel 38 och uppfylla ett kapitalbaskrav för överskridandet av exponeringsvärdet i enlighet med artikel 39. Värdepappersföretag ska beräkna ett överskridande av exponeringsvärdet med avseende på en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning i enlighet med följande formel: överskridande av exponeringsvärde=EV-L där EV = exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 36, och L = gränsvärde för koncentrationsrisk fastställt i enlighet med punkt 1 i denna artikel.
|
|
Artikel 37 3.
|
Exponeringsvärdet gentemot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning ska inte överskrida följande:
a)
500 % av värdepappersföretagets kapitalbas om högst tio dagar har förflutit sedan överskridandet uppkom.
b)
Sammanlagt 600 % av värdepappersföretagets kapitalbas för varje överskridande som har förelegat i över tio dagar.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|