5 straipsnis 4.

nustatyti tinkamas rašytines procedūras, proporcingas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos profiliui ir, prireikus, institucinio investuotojo prekybos knygai ir ne prekybos knygai, kad būtų galima nuolat stebėti, kaip laikomasi 1 ir 3 dalių, ir pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos bei pagrindinių pozicijų veiksnumą.

Kai taikytina, pakeitimo vertybiniais popieriais ir pagrindinių pozicijų atveju tos rašytinės procedūros apima nuostatas, pagal kurias stebimos pozicijos rūšys, daugiau kaip 30, 60 ir 90 dienų pradelstų paskolų procentinė dalis, įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai, išankstinio mokėjimo rodikliai, paskolos, kurioms taikomas nuosavybės teisės netekimas, išieškojimo rodikliai, atpirkimas, paskolų keitimai, paskolų grąžinimo sustabdymai, įkaito rūšis ir valdymas, kredito balų arba kitų kreditingumo priemonių dažninis pasiskirstymas pagal skirtingas pagrindines pozicijas, pramonės sektorių ir geografinis įvairinimas, paskolų dažninis pasiskirstymas pagal paskolos ir vertės santykį nurodant intervalus, dėl kurių lengviau atlikti tinkamą jautrumo analizę. Kai pačios pagrindinės pozicijos yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kaip tai leidžiama pagal 8 straipsnį, instituciniai investuotojai stebi ir tų pozicijų pagrindines pozicijas;

pakeitimo vertybiniais popieriais, išskyrus visiškai remiamą ABCP programą, atveju reguliariai atlikti pinigų srautų ir įkaitų verčių, kuriomis padengiamos pagrindinės pozicijos, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba, neturint pakankamai duomenų apie pinigų srautus ir įkaitų vertes, nuostolio prielaidų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, atsižvelgiant į pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

visiškai remiamos ABCP programos atveju reguliariai atlikti rėmėjo mokumo ir likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

užtikrinti vidinį atsiskaitymą savo valdymo organui, kad tas valdymo organas žinotų apie reikšmingą riziką, susijusią su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ir kad ta rizika būtų tinkamai valdoma;

turėti galimybę kompetentingoms institucijoms, joms paprašius, įrodyti, kad jis visapusiškai ir nuodugniai supranta pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją ir jos pagrindines pozicijas ir kad jis įgyvendino raštu įformintą politiką bei procedūras, skirtas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos valdymui ir patikrinimų bei išsamaus patikrinimo pagal 1 ir 2 dalis bei kitos svarbios informacijos registravimui; ir

su visiškai remiama ABCP programa susijusių pozicijų atveju turėti galimybę kompetentingoms institucijoms, joms paprašius, įrodyti, kad jis visapusiškai ir nuodugniai supranta rėmėjo kredito kokybę ir pateiktos likvidumo priemonės sąlygas.