26 straipsnis 1

a)

reikalauja, kad įstaiga pateiktų visų emitentų kredito maržos kreivių ir kredito indeksų, kuriems įstaigos portfelis yra jautrus, ir rizikos veiksnių, naudojamų susijusiai rizikai modeliuoti, sąrašą;

b)

reikalauja, kad įstaiga pateiktų savo portfelio jautrumo kiekvienai iš a punkte nurodytų emitentų kredito maržos kreivių ir kredito indeksų analizę;

c)

patikrina, ar tais atvejais, kai emitento kredito marža modeliuojama kaip sisteminės rizikos veiksnio, nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 3 straipsnio 3 dalyje, ir išskirtinės rizikos veiksnio suma, kintamumas, atsirandantis dėl tų veiksnių sukrėtimo, atspindi stebimą to emitento kredito maržos kintamumą;

d)

patikrina, ar į emitentų bazinę riziką atsižvelgta arba modeliuojant emitentų kredito maržas tiesiogiai, arba taikant bazinės rizikos veiksnį, ir ar stebima bazė tarp skirtingų pozicijų, susietų su tuo pačiu emitentu, ir, kai ji reikšminga, įtraukiama į vidaus rizikos vertinimo modelį;

e)

įvertina, ar į kredito maržos kreivių pokyčių riziką yra tinkamai atsižvelgta, kaip reikalaujama pagal šio reglamento 29 straipsnį;

f)

įvertina, ar į vega riziką, susijusią su kredito maržos rizika, yra tinkamai atsižvelgta, kaip reikalaujama pagal šio reglamento 30 straipsnį.