+325at straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos grupės viduje
---+325at straipsnis 1.
---+325at straipsnis 2.
---+325at straipsnis 3.
---+325at straipsnis 4.

325at straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos grupės viduje

-

1. Apžvalga

,
325at straipsnis 1.
Šio straipsnio tikslais bet kurios dvi biržos prekės laikomos skirtingomis biržos prekėmis, kai rinkoje yra dvi sutartys, besiskiriančios tik pagrindine pagal kiekvieną sutartį pristatytina biržos preke.
325at straipsnis 2.

Tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WS k ir WS l koreliacijos parametras ρkl yra toks:

image

čia:

ρkl (commodity)

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l biržos prekės yra vienodos; kitu atveju taikomos 10 lentelėje nurodytos koreliacijos grupės viduje;

ρkl (tenor)

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 99 %, ir

ρkl (basis)

lygus 1, jei abiejų rūšių jautrumas, susijęs su biržos prekių pristatymo vietove, yra vienodas; kitu atveju jis lygus 99,90 %.
325at straipsnis 3.

Koreliacijos grupės viduje ρkl (commodity) yra:



10 lentelė

Grupės numeris

Grupės pavadinimas

Koreliacija

ρkl (commodity)

1

Energetika. Kietosios degiosios medžiagos

55 %

2

Energetika. Skystosios degiosios medžiagos

95 %

3

Energetika. Prekyba elektros energija ir anglimi

40 %

4

Krovinių vežimas

80 %

5

Metalai. Netaurieji

60 %

6

Dujinės degiosios medžiagos

65 %

7

Taurieji metalai (įskaitant auksą)

55 %

8

Grūdai ir aliejingosios sėklos

45 %

9

Gyvuliai ir pieno gaminiai

15 %

10

Neperdirbti produktai ir kiti žemės ūkio produktai

40 %

11

Kitos biržos prekės

15 %
325at straipsnis 4.

Nepaisant 1 dalies, taikomos šios nuostatos:

a) 

du 10 lentelės 3 grupei priskirti rizikos veiksniai, susiję su elektros energija, kuri yra gaminama skirtinguose regionuose arba tiekiama skirtingais laikotarpiais, kaip numatyta pagal sutartinį susitarimą, laikomi skirtingais biržos prekių kainos rizikos veiksniais;

b) 

du 10 lentelės 4 grupei priskirti rizikos veiksniai, susiję su krovinių vežimu, kurio maršrutas arba pristatymo savaitė skiriasi, laikomi skirtingais biržos prekių kainos rizikos veiksniais.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai