384 straipsnis Pagrindinis metodas

384 straipsnis 1.

Įstaiga sandorių su viena arba daugiau sandorio šalių portfelio nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti apskaičiuoja atitinkamai pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį, taikydama atitinkamai vieną iš šių formulių:

a)

šio straipsnio 2 dalyje nustatytą formulę, kai įstaiga į apskaičiavimą įtraukia vieną ar daugiau reikalavimus atitinkančių apsidraudimų, pripažintų pagal 386 straipsnį;

b)

šio straipsnio 3 dalyje nustatytą formulę, kai įstaiga į apskaičiavimą neįtraukia jokių reikalavimus atitinkančių apsidraudimų, pripažintų pagal 386 straipsnį.

Metodai, nurodyti pirmos pastraipos a ir b punktuose, nėra taikomi kartu.

384 straipsnis 2.

Įstaiga, atitinkanti 1 dalies a punkte nurodytą sąlygą, nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti apskaičiuoja taip:

BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-hedged

čia:

BACVAtotal

= nuosavų lėšų reikalavimai CVA rizikai padengti pagal pagrindinį metodą;

BACVAcsr-unhedged

= nuosavų lėšų reikalavimai CVA rizikai padengti pagal pagrindinį metodą, apskaičiuoti pagal 3 dalį įstaigai, kuri atitinka 1 dalies b punkte nustatytą sąlygą;

DSCVA

= 0,65 ;

β

= 0,25 ;

čia:

a

= 1,4 ;

ρ

= 0,5 ;

c	= indeksas, žymintis visas sandorio šalis, kurių nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti įstaiga apskaičiuoja taikydama šiame straipsnyje nustatytą metodą;

NS	= indeksas, žymintis visas užskaitos grupes su konkrečia sandorio šalimi, kurios nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti įstaiga apskaičiuoja taikydama šiame straipsnyje nustatytą metodą;

h	= indeksas, žymintis visas vieno pavadinimo priemones, pripažįstamas reikalavimus atitinkančiais apsidraudimais pagal 386 straipsnį, konkrečios sandorio šalies, kurios nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti įstaiga apskaičiuoja taikydama šiame straipsnyje nustatytą metodą, atžvilgiu;

i	= indeksas, žymintis visas indekso priemones, pripažįstamas reikalavimus atitinkančiais apsidraudimais pagal 386 straipsnį, visų sandorio šalių, kurių nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti įstaiga apskaičiuoja taikydama šiame straipsnyje nustatytą metodą, atžvilgiu;

RWc	= sandorio šaliai c taikomas rizikos koeficientas; sandorio šalis c priskiriama vienam iš rizikos koeficientų, remiantis sektoriaus ir kredito kokybės deriniu ir nustatytų pagal 1 lentelę.

Kai konkrečios sandorio šalies išorės reitingų nėra, įstaigos, gavusios kompetentingų institucijų pritarimą, vidaus reitingą gali susieti su atitinkamu išorės reitingu ir priskirti rizikos koeficientą, atitinkantį arba 1–3 kredito kokybės žingsnius, arba 4–6 kredito kokybės žingsnius; priešingu atveju turi būti taikomi nereitinguotų pozicijų rizikos koeficientai.

= užskaitos grupės NS efektyvusis terminas su sandorio šalimi c;

apskaičiuojamas pagal 162 straipsnį; tačiau to apskaičiavimo tikslu nustatoma ilgiausia trukmė yra ne penkeri metai, o ilgiausias likęs terminas iki sandorio galiojimo pabaigos užskaitos grupėje;

= užskaitos grupės NS ir sandorio šalies c sandorio šalies kredito rizikos pozicijos vertė, įskaitant užtikrinimo priemonės poveikį pagal atitinkamai II antraštinės dalies 6 skyriaus 3–6 skirsniuose nustatytus metodus, taikomus apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus sandorio šalies kredito rizikai padengti, kaip nurodyta 92 straipsnio 4 dalies a ir g punktuose;

= užskaitos grupės NS su sandorio šalimi c priežiūrinis diskonto veiksnys.

Įstaigos atveju, taikant II antraštinės dalies 6 skyriaus 6 skirsnyje nustatytus metodus, priežiūrinis diskonto veiksnys yra 1; visais kitais atvejais priežiūrinis diskonto veiksnys apskaičiuojamas taip:

rhc	= priežiūros koreliacijos veiksnys tarp sandorio šalies c kredito maržos rizikos ir vieno pavadinimo priemonės, kuri sandorio šalies c atžvilgiu pripažinta reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu h, kredito maržos rizikos, nustatyta pagal 2 lentelę;

= vieno pavadinimo priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, likutinis terminas;

= vieno pavadinimo priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, tariamoji suma;

= priežiūrinis diskonto veiksnys, taikomas vieno pavadinimo priemonei, pripažintai reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, apskaičiuojamas taip:

= vieno pavadinimo priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, priežiūros rizikos koeficientas; tie rizikos koeficientai grindžiami apsidraudimo priemonės pagrindinės kredito maržos sektoriaus ir kredito kokybės deriniu ir nustatomi pagal 1 lentelę;

= vienos ar daugiau tos pačios indekso priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, pozicijų likutinis terminas; jeigu yra daugiau nei viena tos pačios indekso priemonės pozicija, yra visų tų pozicijų tariamasis pagal riziką įvertintas terminas;

= vienos ar daugiau tos pačios indekso priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, pozicijų visa tariamoji suma;

= priežiūrinis diskonto veiksnys, taikomas vienai ar daugiau tos pačios indekso priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, pozicijų, apskaičiuojamas taip:

= indekso priemonės, pripažintos reikalavimus atitinkančiu apsidraudimu, priežiūros rizikos koeficientas grindžiamas visų indekso sudedamųjų dalių sektoriaus ir kredito kokybės deriniu, kuris apskaičiuojamas taip:

a)

kai visos indekso sudedamosios dalys priklauso tam pačiam sektoriui ir jų kredito kokybė yra tokia pati, kaip nustatyta pagal 1 lentelę, apskaičiuojamas kaip atitinkamas 1 lentelėje nurodytas to sektoriaus ir kredito kokybės rizikos koeficientas, padaugintas iš 0,7 ;

b)

jei visos indekso sudedamosios dalys nepriklauso tam pačiam sektoriui arba jų kredito kokybė nėra vienoda, apskaičiuojamas kaip visų indekso sudedamųjų dalių rizikos koeficientų, nustatytų pagal 1 lentelę, svertinis vidurkis, padaugintas iš 0,7 ;

1 lentelė

Sandorio šalies sektorius	Kredito kokybė
Sandorio šalies sektorius	1–3 kredito kokybės žingsniai	4–6 kredito kokybės žingsniai ir nereitinguota kredito kokybė
Centrinė valdžia, įskaitant centrinius bankus, 117 straipsnio 2 dalyje arba 118 straipsnyje nurodyti daugiašaliai plėtros bankai ir tarptautinės organizacijos	0,5 %	2,0 %
Regioninės arba vietos valdžios institucija ir viešojo sektoriaus subjektai	1,0 %	4,0 %
Finansų sektoriaus subjektai, įskaitant centrinės valdžios, regioninės arba vietos valdžios institucijos įsteigtas kredito įstaigas, ir skatinamųjų paskolų teikėjai	5,0 %	12,0 %
Pagrindinės medžiagos, energetika, pramonė, žemės ūkis, gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas	3,0 %	7,0 %
Vartojimo prekės ir paslaugos, vežimas ir sandėliavimas, administracinė ir aptarnavimo veikla	3,0 %	8,5 %
Technologijos, telekomunikacijos	2,0 %	5,5 %
Sveikatos priežiūra, komunalinės paslaugos, profesinė ir techninė veikla	1,5 %	5,0 %
Kiti sektoriai	5,0 %	12,0 %

2 lentelė

Sandorio šalies kredito maržos ir vieno pavadinimo apsidraudimo koreliacijos
Sandorio šalies i vieno pavadinimo apsidraudimas h	rhc vertė
386 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktyje nurodytos sandorio šalys	100 %
386 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktyje nurodytos sandorio šalys	80 %
386 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktyje nurodytos sandorio šalys	50 %

384 straipsnis 3.

Įstaiga, atitinkanti 1 dalies b punkte nurodytą sąlygą, nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti apskaičiuoja taip:

kai visos sąlygos atitinka 2 dalyje nustatytas sąlygas.

384 straipsnis Pagrindinis metodas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai