+VI ANTRAŠTINĖ DALIS
---+381 straipsnis Kredito vertinimo koregavimo reikšmė
---+382 straipsnis Taikymo sritis
------+382 straipsnis 1.
------+382 straipsnis 2.
------+382 straipsnis 3.
------+382 straipsnis 4.
------+382 straipsnis 4a.
------+382 straipsnis 4b.
------+382 straipsnis 4c.
------+382 straipsnis 5.
------+382 straipsnis 6.
---+382a straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimų kredito vertinimo koregavimo (CVA) rizikai padengti apskaičiavimo metodai
------+382a straipsnis 1.
------+382a straipsnis 2.
------+382a straipsnis 3.
------+382a straipsnis 4.
------+382a straipsnis 5.
---+383 straipsnis Standartizuotas metodas
------+383 straipsnis 1.
------+383 straipsnis 2.
------+383 straipsnis 3.
---+383a straipsnis Reguliuojamasis CVA modelis
------+383a straipsnis 1.
------+383a straipsnis 2.
------+383a straipsnis 3.
------+383a straipsnis 4.
------+383a straipsnis 5.
---+383b straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimai delta ir vega rizikai padengti
------+383b straipsnis 1.
------+383b straipsnis 2.
------+383b straipsnis 3.
------+383b straipsnis 4.
------+383b straipsnis 5.
------+383b straipsnis 6.
------+383b straipsnis 7.
------+383b straipsnis 8.
---+383c straipsnis Palūkanų normos rizikos veiksniai
------+383c straipsnis 1.
------+383c straipsnis 2.
------+383c straipsnis 3.
------+383c straipsnis 4.
------+383c straipsnis 5.
------+383c straipsnis 6.
---+383d straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos veiksniai
------+383d straipsnis 1.
------+383d straipsnis 2.
------+383d straipsnis 3.
---+383e straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos veiksniai
------+383e straipsnis 1.
------+383e straipsnis 2.
---+383f straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos veiksniai
------+383f straipsnis 1.
------+383f straipsnis 2.
---+383g straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksniai
------+383g straipsnis 1.
------+383g straipsnis 2.
------+383g straipsnis 3.
---+383h straipsnis Biržos prekių kainos rizikos veiksniai
------+383h straipsnis 1.
------+383h straipsnis 2.
------+383h straipsnis 3.
---+383i straipsnis Jautrumas delta rizikai
------+383i straipsnis 1.
------+383i straipsnis 2.
------+383i straipsnis 3.
------+383i straipsnis 4.
------+383i straipsnis 5.
------+383i straipsnis 6.
---+383j straipsnis Jautrumas vega rizikai
---+383k straipsnis Palūkanų normos rizikos koeficientai
------+383k straipsnis 1.
------+383k straipsnis 2.
------+383k straipsnis 3.
------+383k straipsnis 4.
------+383k straipsnis 5.
---+383l straipsnis Palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje
------+383l straipsnis 1.
------+383l straipsnis 2.
------+383l straipsnis 3.
---+383m straipsnis Palūkanų normos rizikos koreliacija tarp grupių
---+383n straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos koeficientai
------+383n straipsnis 1.
------+383n straipsnis 2.
------+383n straipsnis 3.
------+383n straipsnis 4.
---+383o straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos koreliacijos
------+383o straipsnis 1.
------+383o straipsnis 2.
---+383p straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos koeficientai
------+383p straipsnis 1.
------+383p straipsnis 2.
------+383p straipsnis 3.
------+383p straipsnis 4.
---+383q straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos
------+383q straipsnis 1.
------+383q straipsnis 2.
---+383r straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos koreliacijos visose grupėse
---+383s straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos koeficientai
------+383s straipsnis 1.
------+383s straipsnis 2.
------+383s straipsnis 3.
------+383s straipsnis 4.
------+383s straipsnis 5.
---+383t straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos
------+383t straipsnis 1.
------+383t straipsnis 2.
---+383u straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos koreliacija tarp grupių
------+383u straipsnis 1.
------+383u straipsnis 2.
---+383v straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koeficientų grupės
------+383v straipsnis 1.
------+383v straipsnis 2.
------+383v straipsnis 3.
------+383v straipsnis 4.
------+383v straipsnis 5.
---+383w straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos tarp grupių
---+383x straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koeficientų grupės
------+383x straipsnis 1.
------+383x straipsnis 2.
---+383z straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos tarp grupių
------+383z straipsnis 1.
------+383z straipsnis 2.
---+384 straipsnis Pagrindinis metodas
------+384 straipsnis 1.
------+384 straipsnis 2.
------+384 straipsnis 3.
---+385 straipsnis Supaprastintas metodas
------+385 straipsnis 1.
------+385 straipsnis 2.
------+385 straipsnis 3.
---+386 straipsnis Reikalavimus atitinkantys apsidraudimai
------+386 straipsnis 1.
------+386 straipsnis 2.
------+386 straipsnis 3.
------+386 straipsnis 4.
------+386 straipsnis 5.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

1. Apžvalga

,
381 straipsnis Kredito vertinimo koregavimo reikšmė

381 straipsnis

Kredito vertinimo koregavimo reikšmė

Šios antraštinės dalies ir II antraštinės dalies 6 skyriaus tikslais „kredito vertinimo koregavimas“ arba CVA – sandorių su sandorio šalimi portfelio vertinimo koregavimas iki vidutinės rinkos vertės. Toks koregavimas atspindi su sandorio šalimi susijusios kredito rizikos, kuri kyla įstaigai, dabartinę rinkos vertę, bet neatspindi su įstaiga susijusios kredito rizikos, kuri kyla sandorio šaliai, dabartinės rinkos vertės.

▼M17

Šioje antraštinėje dalyje kredito vertinimo koregavimo (CVA) rizika – nuostolių dėl CVA vertės pokyčių rizika, apskaičiuojama sandorių su sandorio šalimi portfeliui, kaip nustatyta pirmoje pastraipoje, dėl sandorio šalies kredito maržos rizikos veiksnių ir kitų į sandorių portfelį įtrauktų rizikos veiksnių pokyčių.

▼B

382 straipsnis Taikymo sritis -
382a straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimų kredito vertinimo koregavimo (CVA) rizikai padengti apskaičiavimo metodai -
383 straipsnis Standartizuotas metodas -
383a straipsnis Reguliuojamasis CVA modelis -
383b straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimai delta ir vega rizikai padengti -
383c straipsnis Palūkanų normos rizikos veiksniai -
383d straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos veiksniai -
383e straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos veiksniai -
383f straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos veiksniai -
383g straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksniai -
383h straipsnis Biržos prekių kainos rizikos veiksniai -
383i straipsnis Jautrumas delta rizikai -
383j straipsnis Jautrumas vega rizikai

383j straipsnis

Jautrumas vega rizikai

Įstaigos agreguoto CVA jautrumą vega rizikos veiksniams, kuriuos sudaro numanomas svyravimas, taip pat reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės jautrumą tiems rizikos veiksniams apskaičiuoja taip:

image

image

čia:

image

= agreguoto CVA jautrumas numanomo svyravimo rizikos veiksniui;

volk

= numanomo svyravimo rizikos veiksnio vertė;

VCVA

= agreguotas CVA, apskaičiuotas pagal reguliuojamąjį CVA modelį;

x,y

= rizikos veiksniai, išskyrus volk kainodaros funkcijoje VCVA ;

image

= reikalavimus atitinkančios apsidraudimo priemonės i jautrumas numanomo svyravimo rizikos veiksniui;

Vi

= reikalavimus atitinkančio apsidraudimo i kainodaros funkcija;

w,z

= rizikos veiksniai, išskyrus volk kainodaros funkcijoje Vi .
383k straipsnis Palūkanų normos rizikos koeficientai -
383l straipsnis Palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje -
383m straipsnis Palūkanų normos rizikos koreliacija tarp grupių

383m straipsnis

Palūkanų normos rizikos koreliacija tarp grupių

Palūkanų normos delta ir vega rizikos koreliacijos tarp grupių parametras visoms valiutų poroms yra 0,5 .
383n straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos koeficientai -
383o straipsnis Užsienio valiutos kurso rizikos koreliacijos -
383p straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos koeficientai -
383q straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos -
383r straipsnis Sandorio šalies kredito maržos rizikos koreliacijos visose grupėse

383r straipsnis

Sandorio šalies kredito maržos rizikos koreliacijos visose grupėse

Sandorio šalies kredito maržos delta rizikos koreliacijos tarp grupių yra šios:



1 lentelė

Grupė

1, 2, 3, 13 ir 14

4 ir 15

5 ir 16

6 ir 17

7 ir 18

8 ir 19

9 ir 10

11 ir 20

12 ir 21

1, 2, 3, 13 ir 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 ir 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 ir 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 ir 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 ir 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 ir 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 ir 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 ir 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 ir 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
383s straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos koeficientai -
383t straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos -
383u straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos koreliacija tarp grupių -
383v straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koeficientų grupės -
383w straipsnis Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos tarp grupių

383w straipsnis

Nuosavybės vertybinių popierių rizikos koreliacijos tarp grupių

Nuosavybės vertybinių popierių delta ir vega rizikos koreliacijos tarp grupių parametras nustatomas taip:

a) 

15 %, kai abi grupės patenka tarp 1–10 grupių pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę;

b) 

75 %, kai abi grupės yra 12 ir 13 grupės pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę;

c) 

45 %, kai viena iš grupių yra 12 arba 13 grupė pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę, o kita grupė patenka tarp 1–10 grupių pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę;

d) 

0 %, kai kuri nors iš dviejų grupių yra 11 grupė pagal 383v straipsnio 1 dalies 1 lentelę.
383x straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koeficientų grupės -
383z straipsnis Biržos prekių kainos rizikos koreliacijos tarp grupių -
384 straipsnis Pagrindinis metodas -
385 straipsnis Supaprastintas metodas -
386 straipsnis Reikalavimus atitinkantys apsidraudimai -

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai