|
+50.b pants KCCPaprēķināšanas vispārīgie noteikumi |
50.b pants KCCPaprēķināšanas vispārīgie noteikumi50.b pants KCCP aprēķināšanas vispārīgie noteikumi 50.a panta 2. punktā minētā KCCP aprēķināšanas nolūkos piemēro šādus noteikumus:
a)
CCP aprēķina vērtību riska darījumiem ar tīrvērtes dalībniekiem šādi:
i)
riska darījumiem, kas rodas saistībā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā norādītajiem līgumiem un darījumiem, CCP aprēķina vērtību saskaņā ar šīs regulas Trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļā noteikto metodi, izmantojot 10 darba dienu drošības rezerves riska periodu;
ii)
riska darījumiem, kas rodas saistībā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādītajiem līgumiem un darījumiem, CCP aprēķina vērtību (EADi) saskaņā ar šādu formulu: EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0} kur:
Visas šīs formulas vērtības attiecas uz vērtības noteikšanu dienas beigās pirms notiek minētās dienas pēdējā drošības rezervju pieprasījuma apmaiņa;
iii)
visos Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta otrās daļas trešajā teikumā minētajos gadījumos CCP aprēķina otrās daļas pirmajā teikumā minēto darījumu vērtību saskaņā ar šā panta a) punkta ii) apakšpunktā sniegto formulu un nosaka EBRMi saskaņā ar minētās regulas Trešās daļas V sadaļu.
b)
iestādēm, kuras ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanas jomā, savstarpējo prasījumu ieskaita kopas ir tādas pašas kā tās, kas definētas minētās regulas 272. panta 4. punktā;
c)
ja CCP ir riska darījumi ar vienu vai vairākiem CCP, tas uzskata minētos riska darījumus par tādiem, kas ir riska darījumi ar tīrvērtes dalībniekiem, un K CCP aprēķinā iekļauj jebkuru drošības rezervi vai priekšfinansētas iemaksas, kuras saņemtas no minētajiem CCP;
d)
ja CCP ir izveidojis saistošu līgumisku kārtību ar saviem tīrvērtes dalībniekiem, kas tam ļauj izmantot visu vai daļu no sākotnējās drošības rezerves, kas saņemta no tā tīrvērtes dalībniekiem tā, it kā tās būtu priekšfinansētas iemaksas, CCP uzskata minēto sākotnējo drošības rezervi 1. punkta aprēķinu nolūkos par priekšfinansētām iemaksām, nevis par sākotnējo drošības rezervi;
e)
ja nodrošinājums tiek turēts attiecībā uz kontu, kurā ir iekļauti vairāku veidu Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punktā minētie līgumi un darījumi, CCP iedala attiecīgi savu tīrvērtes dalībnieku vai klientu sākotnējo drošības rezervi proporcionāli attiecīgo veidu līgumu un darījumu EAD vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu, aprēķinā neņemot vērā sākotnējo drošības rezervi;
f)
ja CCP ir vairāki saistību neizpildes fondi, tas katram saistību neizpildes fondam aprēķinu veic atsevišķi;
g)
ja tīrvērtes dalībnieks sniedz klientu tīrvērtes pakalpojumus un tīrvērtes dalībnieka klientu darījumi un nodrošinājums tiek turēts apakškontos, kuri ir atsevišķi no tīrvērtes dalībnieka saimnieciskās darbības, CCP veic EADi vērtības aprēķinu katram apakškontam atsevišķi un tīrvērtes dalībnieka kopējo EADi aprēķina kā klienta apakškontu EAD vērtību un tīrvērtes dalībnieka saimnieciskās darbības apakškonta EAD vērtības summu;
h)
šā panta f) punkta nolūkos, ja DFi nav sadalīts atsevišķi klienta apakškontos un tīrvērtes dalībnieka saimnieciskās darbības apakškontos, CCP iedala DFi katrā apakškontā atbilstīgi tam, kāda ir minētajā apakškontā esošās sākotnējās drošības rezerves daļas attiecība pret kopējo sākotnējo drošības rezervi, ko iesniedzis šis tīrvērtes dalībnieks, vai pret tīrvērtes dalībnieka kontu;
i)
ja saistību neizpildes fonds sedz tikai naudas darījumus, CCP neveic aprēķinu saskaņā ar 50.a panta 2. punktu. Šā panta a) punkta ii) apakšpunkta nolūkos CCP riska darījuma vērtības aprēķināšanai izmanto Regulas (ES) Nr. 575/2013 223. pantā noteikto metodi, piemērojot uzraudzības iestāžu noteiktās svārstīguma korekcijas, kas noteiktas minētās regulas 224. pantā. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|