|
+Článok 50b Všeobecné pravidlá pre výpočet KCCP |
Článok 50b Všeobecné pravidlá pre výpočet KCCPČlánok 50b Všeobecné pravidlá pre výpočet KCCP Na účel výpočtu KCCP uvedeného v článku 50a ods. 2 sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
CCP vypočítavajú hodnotu expozícií, ktoré majú voči svojim zúčtovacím členom, takto:
i)
pre expozície vyplývajúce zo zmlúv a transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 centrálne protistrany vypočítavajú hodnotu v súlade s metódou uvedenou v tretej časti hlave II kapitole 6 oddiele 3 uvedeného nariadenia použitím obdobia rizika dozabezpečenia v dĺžke 10 pracovných dní;
ii)
pre expozície vyplývajúce zo zmlúv a transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 centrálne protistrany vypočítavajú hodnotu (EADi) v súlade s týmto vzorcom: EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0} kde:
Všetky hodnoty v tomto vzorci sa týkajú ocenenia ku koncu dňa pred tým, ako dôjde k výmene marže, o ktorej doplnenie sa požiadalo počas poslednej požiadavky na doplnenie marže daného dňa;
iii)
pre situácie uvedené v článku 301 ods. 1 druhom pododseku tretej vete nariadenia (EÚ) č. 575/2013 centrálne protistrany vypočítavajú hodnotu transakcií uvedených v prvej vete uvedeného pododseku podľa vzorca stanoveného v písmene a) bode ii) tohto článku a určujú EBRMi v súlade s treťou časťou hlavou V uvedeného nariadenia;
b)
pre inštitúcie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sú súbory vzájomného započítania rovnaké ako tie, ktoré sú vymedzené v článku 272 bode 4 uvedeného nariadenia;
c)
CCP, ktorá má expozície voči jednej alebo viacerým CCP, zaobchádza s týmito expozíciami, akoby to boli expozície voči zúčtovacím členom, a každú maržu alebo predfinancované príspevky, ktoré od týchto CCP dostane, zahrnie do výpočtu KCCP;
d)
CCP, ktorá má záväzné zmluvné dojednanie so svojimi zúčtovacími členmi, ktoré uvedenej CCP umožňuje použiť celú počiatočnú maržu alebo jej časť prijatú od svojich zúčtovacích členov, akoby to boli predfinancované príspevky, považuje na účely výpočtu uvedeného v odseku 1 túto počiatočnú maržu za predfinancované príspevky a nie za počiatočnú maržu;
e)
ak sa kolaterál drží voči účtu, ktorý obsahuje viac než jeden z druhov zmlúv a transakcií uvedených v článku 301 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, centrálne protistrany alokujú počiatočnú maržu, ktorú poskytli ich zúčtovací členovia alebo prípadne klienti, úmerne k hodnotám EAD príslušných druhov zmlúv alebo transakcií vypočítaným v súlade s písmenom a) tohto odseku, pričom počiatočná marža sa pri výpočte nezohľadňuje;
f)
CCP, ktoré majú viac než jeden fond pre prípad zlyhania, robia výpočet samostatne za každý fond pre prípad zlyhania;
g)
ak zúčtovací člen poskytuje klientske zúčtovacie služby a transakcie a kolaterál klientov zúčtovacieho člena sa držia na podúčtoch, ktoré sú oddelené od podúčtoch vlastného podnikania uvedeného zúčtovacieho člena, CCP robia výpočet EADi samostatne za každý podúčet a vypočítavajú celkovú EADi zúčtovacieho člena ako súčet hodnôt EAD podúčtov klientov a hodnoty EAD podúčtu zúčtovacieho člena pre vlastné podnikanie;
h)
na účely písmena f), ak DFi nie je rozdelená medzi podúčty klientov a podúčty zúčtovacieho člena pre vlastné podnikanie, CCP alokujú DFi na podúčet podľa príslušného podielu, ktorý má počiatočná marža daného podúčtu vo vzťahu k celkovej počiatočnej marži, ktorú poskytol zúčtovací člen, alebo pre účet zúčtovacieho člena;
i)
CCP nerobia výpočet v súlade s článkom 50a ods. 2, ak fond pre prípad zlyhania kryje len hotovostné transakcie. Na účely tohto článku písm. a) bodu ii) centrálna protistrana používa na výpočet hodnoty expozície metódu stanovenú v článku 223 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s úpravami z dôvodu volatility stanovenými orgánom dohľadu podľa článku 224 uvedeného nariadenia. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|