+207. pants Prasības attiecībā uz finanšu nodrošinājumu
---+207. pants 1.
---+207. pants 2.
---+207. pants 3.
---+207. pants 4.
---+207. pants 5.

207. pants Prasības attiecībā uz finanšu nodrošinājumu

-

1. Pārskats

,
207. pants 1.
Jebkuras pieejas un metodes gadījumā finanšu nodrošinājumu un zeltu atzīst par atbilstošu nodrošinājumu, ja ir izpildītas 2. līdz 4. punkta prasības.
207. pants 2.
Nepastāv parādnieka kredītkvalitātes un nodrošinājuma vērtības nozīmīga pozitīva korelācija. Ja nodrošinājuma vērtība būtiski samazinās, tas pats par sevi nenozīmē parādnieka kredītspējas ievērojamu pasliktināšanos. Ja parādnieka kredītkvalitāte kļūst kritiska, tas pats par sevi nenozīmē nodrošinājuma vērtības būtisku samazināšanos.

Vērtspapīri, kurus emitējis parādnieks vai sabiedrība, kas pieder ar parādnieku saistītai grupai, netiek uzskatīti par atbilstošu nodrošinājumu. Tomēr, neatkarīgi no tā, paša parādnieka emitētās segtās obligācijas, kuras atbilst noteikumu 129. panta prasībām, ir atzīstamas par atbilstošu nodrošinājumu, ja tās iesniegtas kā nodrošinājums repo darījumam, ar noteikumu, ka tiek ievērots pirmajā daļā minētais nosacījums.
207. pants 3.
Iestādes izpilda visas līgumos un likumos paredzētās prasības un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai parūpētos par nodrošinājuma līgumu izpildāmību saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz to tiesībām attiecībā uz nodrošinājumu.

Iestādes veic pietiekamas juridiskas pārbaudes, kas apstiprina, ka nodrošinājuma līgumi ir izpildāmi visās attiecīgajās jurisdikcijās. Nepieciešamības gadījumā tās veic atkārtotas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka izpildāmība saglabājas.
207. pants 4.

Iestādes izpilda šādas operacionālās prasības:

a) 

tās pienācīgi dokumentē nodrošinājuma līgumus, un tām ir paredzētas skaidras un stingras procedūras laicīgai nodrošinājuma realizēšanai;

b) 

tām ir stabilas procedūras un procesi tādu risku kontrolei, kuri izriet no nodrošinājuma izmantošanas, tostarp riskus, kuri rodas, ja kredītaizsardzība netiek sniegta vai tiek sniegta nepilnā apmērā, vērtēšanas riskus, riskus, kuri saistīti ar kredītaizsardzības pārtraukšanu, koncentrācijas risku, kas izriet no nodrošinājuma izmantošanas, un mijiedarbību ar iestādes kopējo riska profilu;

c) 

tām ir dokumentēta politika un procedūras, kas nosaka pieņemamos nodrošinājuma veidus un to apmēru;

▼M17

d) 

tās aprēķina nodrošinājuma tirgus vērtību un pārvērtē to vismaz ik pēc sešiem mēnešiem un katru reizi, kad iestādes rīcībā nonāk informācija, kas varētu liecināt par būtisku nodrošinājuma tirgus vērtības pazemināšanos; ar VSP saistīti apsvērumi ir iemesls, lai veiktu novērtējumu par to, vai ir būtiski pazeminājusies nodrošinājuma tirgus vērtība;

▼B

e) 

ja nodrošinājumu tur trešā persona, tās veic visus attiecīgos pasākumus, lai pārliecinātos, ka trešā persona nodrošinājumu nodala no saviem aktīviem;

f) 

tās nodrošina to, ka tās velta pietiekamus resursus pienācīgai līgumu par drošības rezervi pārvaldībai ar OTC atvasinātajiem instrumentiem un vērtspapīru finansēšanas darījuma partneriem, vērtējot pēc tā, cik laicīgi un precīzi ir to izejošie drošības rezervju pieprasījumi un kāds ir atbildes laiks uz ienākošajiem drošības rezervju pieprasījumiem;

g) 

tām ir nodrošinājuma pārvaldības politikas, lai kontrolētu, uzraudzītu un ziņotu par:

i) 

riskiem, kas izriet no līgumiem par drošības rezervi;

ii) 

ar atsevišķiem nodrošinājuma aktīviem saistīto koncentrācijas risku;

iii) 

nodrošinājuma tālākizmantošanu, tostarp iespējamiem likviditātes deficītiem, kas radušies no darījuma partneriem saņemtā nodrošinājuma tālākizmantošanas dēļ;

iv) 

atteikšanos no tiesībām uz nodrošinājumu, kas iesniegts darījuma partneriem.
207. pants 5.
Papildus tam, ka tiek izpildītas visas 2. līdz 4. punktā noteiktās prasības, lai finanšu nodrošinājumu varētu atzīt par atbilstošu nodrošinājumu saskaņā ar finanšu nodrošinājuma vienkāršo metodi, aizsardzības atlikušajam termiņam jābūt vismaz tikpat ilgam kā riska darījuma atlikušajam termiņam.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti