329. pants Iespēju līgumi un regulētā tirgū tirgotas garantijas

Iespējas līgumi un regulētā tirgū tirgotas garantijas attiecībā uz procentu likmēm, parāda instrumentiem, kapitāla vērtspapīriem, kapitāla vērtspapīru indeksiem, regulētā tirgū tirgotiem finanšu nākotnes līgumiem, mijmaiņas līgumiem un ārvalstu valūtām uzskata par pozīcijām, kuru vērtība atbilst pamatā esošā instrumenta apmēram, uz ko attiecas iespējas līgums, un to šīs nodaļas vajadzībām reizina ar tā delta koeficientu. Delta koeficients ir attiecīgās biržas delta koeficients. OTC iespējas līgumiem vai gadījumos, kad attiecīgās biržas delta nav pieejama, iestāde, izmantojot atbilstīgu modeli, var pati aprēķināt delta koeficientu, ja to ir atļāvušas kompetentās iestādes. Atļauju piešķir, ja modelis pienācīgi aplēš iespējas līguma vai regulētā tirgū tirgotas garantijas vērtības izmaiņu līmeni saistībā ar nelielām izmaiņām pamatā esošā instrumenta tirgus cenā.

Papildus delta riskam iestādes savās pašu kapitāla prasībās atbilstīgi atspoguļo citus riskus, kas saistīti ar iespējas līgumiem.

EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, definējot vairākas metodes, lai papildus delta riskam atspoguļotu pašu kapitāla prasībās citus riskus, kā minēti 2. punktā, tā, lai tiktu ievērots samērīgums attiecībā pret iestāžu darbību apmēru un sarežģītību iespējas līgumu un regulētā tirgū tirgotu garantiju jomā.

Pirms 3. punktā minēto tehnisko standartu stāšanās spēkā kompetentās iestādes var turpināt piemērot esošās valsts procedūras, ja kompetentās iestādes minētās procedūras ir piemērojušas pirms 2013. gada 31. decembra.