+292. pants Modelēšanas procesa integritāte
---+292. pants 1.
---+292. pants 2.
---+292. pants 3.
---+292. pants 4.
---+292. pants 5.
---+292. pants 6.
---+292. pants 7.
---+292. pants 8.
---+292. pants 9.
---+292. pants 10.

292. pants Modelēšanas procesa integritāte

-

1. Pārskats

,
292. pants 1.

Iestāde nodrošina modelēšanas procesa integritāti, kā ir noteikts 284. pantā, veicot vismaz šādus pasākumus:

a) 

modelis atstpoguļo darījuma nosacījumus un specifikācijas laicīgi, pilnīgi un piesardzīgi;

b) 

šie nosacījumi ietver vismaz līguma nosacīto summu, termiņu, atsauces aktīvus, drošības rezerves noteikšanas kārtību un savstarpējo prasījumu ieskaita kārtību;

c) 

šos nosacījumus un specifikācijas uzglabā datu bāzē, kurai veic formālu un periodisku revīziju;

d) 

procedūra par savstarpējo prasījumu ieskaita līgumu atzīšanu nosaka, ka juristiem ir jāpārbauda, vai savstarpējais ieskaits saskaņā ar šiem līgumiem ir likumīgi izpildāms;

e) 

d) punktā prasīto pārbaudi c) punktā minētajā datu bāzē ievada neatkarīga struktūrvienība;

f) 

darījuma nosacījumu un specifikāciju datu ievadīšana EPE modelī ir pakļauta iekšējai revīzijai;

g) 

pastāv procedūra formālai saskaņošanai starp modeli un avota datu sistēmām, lai pastāvīgi pārbaudītu, vai darījuma noteikumi un specifikācijas EPE noteikšanā ir atspoguļotas pareizi vai vismaz piesardzīgi.
292. pants 2.
Modelī izmanto pašreizējos tirgus datus, lai aprēķinātu pašreizējo riska darījumu vērtību. Iestāde var kalibrēt savu EPE modeli, izmantojot vai nu vēsturiskos tirgus datus, vai no tirgus izsecināmos datus, lai noteiktu pamatā esošo stohastisko procesu parametrus, piemēram, izmaiņas, svārstīgumu un korelāciju. Ja iestāde izmanto vēsturiskos datus, tā izmanto datus vismaz par trīs gadiem. Datus izmanto vismaz reizi ceturksnī un biežāk, ja ir jāatspoguļo tirgus apstākļi.

Lai aprēķinātu efektīvo EPE, izmantojot spriedzes kalibrēšanu, iestāde kalibrē efektīvo EPE, izmantojot vai nu trīs gadu datus, kuros ir iekļauts tās darījuma partneru kredītriska mijmaiņas līgumu kredītriska starpību piedzīvotais spriedzes periods, vai no tirgus izsecināmos datus par šādu spriedzes periodu.

Šim nolūkam iestāde piemēro 3., 4. un 5. punktā paredzētos nosacījumus.
292. pants 3.
Iestāde vismaz reizi ceturksnī pierāda kompetentajai iestādei, ka spriedzes periods, kuru izmanto saskaņā ar šo punktu paredzētajam aprēķinam, sakrīt ar kredītriska mijmaiņas līguma vai cita kredīta (piemēram, aizdevuma vai korporatīvās obligācijas) paaugstinātas kredītriska starpības periodu reprezentatīvai atlasei ar tās darījuma partneriem ar tirgotām kredītriska starpībām. Situācijās, kad iestādei nav pienācīgu datu par darījuma partnera kredītriska starpību, tā attiecina šo darījuma partneri uz specifiskiem datiem par kredītriska starpību, pamatojoties uz reģionu, iekšējo reitingu un darbības veidiem.
292. pants 4.
EPE modelim visiem darījuma partneriem izmanto vai nu vēsturiskus vai izsecināmus datus, kuros ir iekļauti dati par kredīta spriedzes apstākļu periodu un izmanto šos datus saskaņoti ar metodi, kuru izmanto EPE modeļa kalibrēšanai ar pašreizējiem datiem.
292. pants 5.
Lai novērtētu to, cik efektīva ir tās EEPE spriedzes kalibrēšana, iestāde izmanto vairākus etalona portfeļus, kas ir neaizsargāti pret galvenajiem riska faktoriem, kuriem iestāde ir pakļauta. Šo etalona portfeļu riska darījuma vērtību aprēķina, izmantojot a) spriedzes pārbaudes metodiku, kas balstās uz pašreizējām tirgus vērtībām un modeļa parametriem, kuri kalibrēti saspringtiem tirgus apstākļiem, un b) riska darījumu, kas radies spriedzes periodā, bet piemērojot šajā iedaļā izklāstīto metodi (spriedzes perioda beigu tirgus vērtība, svārstības un korelācijas no trīs gadu spriedzes perioda).

Kompetentās iestādes pieprasa iestādei koriģēt spriedzes kalibrēšanu, ja šo etalona portfeļu riska darījumu vērtības būtiski atšķiras cita no citas.
292. pants 6.

Iestāde modelim veic validācijas procesu, kas ir skaidri formulēts iestādes politikās un procedūrās. Validācijas procesā:

a) 

precizē testēšanas veidu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu modeļa integritāti un identificētu apstākļus, kuros modeļa pamatā esošie pieņēmumi ir nepiemēroti un tādēļ var radīt pārāk zemu EPE novērtējumu;

b) 

iekļauj modeļa vispusīguma pārbaudi.
292. pants 7.

Iestāde uzrauga būtiskos riskus, un tai ir paredzētas procedūras, lai tad, ►C2  kad šie riski kļūst ievērojami, koriģētu savas efektīvās EPE aplēses. ◄ Ievērojot šo punktu, iestādes:

a) 

identificē un pārvalda savus riska darījumus saistībā ar specifisko korelācijas risku, kas rodas, kā ir norādīts 291. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un riska darījumus saistībā ar vispārējo korelācijas risku, kas rodas, kā ir norādīts 291. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b) 

riska darījumiem ar augošu riska profilu pēc viena gada regulāri salīdzina attiecīgā riska darījuma mēra aplēsi viena gada laikā ar to pašu riska darījuma mēru riska darījuma pastāvēšanas laikā;

c) 

riska darījumiem ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam regulāri salīdzina aizvietošanas vērtību (pašreizējo riska darījuma vērtību) ar realizētā riska darījuma profilu un uzglabā datus, kas dos iespēju veikt šādu salīdzinājumu.
292. pants 8.
Iestādei ir iekšējās procedūras, lai pirms darījuma iekļaušanas savstarpējo prasījumu ieskaita kopā pārbaudītu darījuma segumu ar juridiski izpildāmu līgumisku vienošanos par savstarpējo prasījumu ieskaita kopu, kā noteikts 7. daļā.
292. pants 9.
Iestādei, kas izmanto nodrošinājumu, lai mazinātu savu CCR, ir iekšējās procedūras, lai pirms nodrošinājuma ietekmes atzīšanas savos aprēķinos pārbaudītu, vai nodrošinājums atbilst 4. nodaļā izklāstītajiem tiesiskās noteiktības standartiem.
292. pants 10.
EBI uzrauga dažādās prakses šajā jomā un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu pieņem pamatnostādnes par šā panta piemērošanu.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti