+292. pants 2.
|
292. pants 2.
Modelī izmanto pašreizējos tirgus datus, lai aprēķinātu pašreizējo riska darījumu vērtību. Iestāde var kalibrēt savu EPE modeli, izmantojot vai nu vēsturiskos tirgus datus, vai no tirgus izsecināmos datus, lai noteiktu pamatā esošo stohastisko procesu parametrus, piemēram, izmaiņas, svārstīgumu un korelāciju. Ja iestāde izmanto vēsturiskos datus, tā izmanto datus vismaz par trīs gadiem. Datus izmanto vismaz reizi ceturksnī un biežāk, ja ir jāatspoguļo tirgus apstākļi. Lai aprēķinātu efektīvo EPE, izmantojot spriedzes kalibrēšanu, iestāde kalibrē efektīvo EPE, izmantojot vai nu trīs gadu datus, kuros ir iekļauts tās darījuma partneru kredītriska mijmaiņas līgumu kredītriska starpību piedzīvotais spriedzes periods, vai no tirgus izsecināmos datus par šādu spriedzes periodu. Šim nolūkam iestāde piemēro 3., 4. un 5. punktā paredzētos nosacījumus.
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|