+325.az pants Alternatīva iekšējā modeļa pieeja un atļauja izmantot alternatīvus iekšējos modeļus
---+325.az pants 1.
---+325.az pants 2.
---+325.az pants 3.
---+325.az pants 4.
---+325.az pants 5.
---+325.az pants 6.
---+325.az pants 7.
---+325.az pants 8.
---+325.az pants 9.
---+325.az pants 10.

325.az pants Alternatīva iekšējā modeļa pieeja un atļauja izmantot alternatīvus iekšējos modeļus

-

1. Pārskats

,
325.az pants 1.
Iestāde var izmantot alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, lai aprēķinātu savas pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, ar noteikumu, ka iestāde atbilst visām šajā nodaļā paredzētajām prasībām.
325.az pants 2.

Pēc tam, kad ir pārbaudīta iestāžu atbilstība 325.bh, 325.bi un 325.bj pantā izklāstītajām prasībām, kompetentās iestādes piešķir atļauju minētajām iestādēm, izmantojot savus alternatīvos iekšējos modeļus saskaņā ar 325.ba pantu, aprēķināt pašu kapitāla prasības attiecībā uz visu to pozīciju portfeli, kuras ir piesaistītas tirdzniecības nodaļām, ar noteikumu, ka ir izpildītas visas turpmāk minētās prasības:

a) 

tirdzniecības nodaļas tika izveidotas saskaņā ar 104.b pantu;

b) 

iestāde kompetentajai iestādei ir devusi pamatojumu, kāpēc tirdzniecības nodaļas ir iekļautas alternatīvā iekšējā modeļa pieejas tvērumā;

▼M17

c) 

tirdzniecības nodaļas ir izpildījušas 325.bf panta 3. punktā minētās atpakaļejošās pārbaudes prasības;

d) 

tirdzniecības nodaļas ir izpildījušas 325.bg pantā minētās peļņas un zaudējumu attiecinājuma (“peļņas un zaudējumu attiecinājums”) prasības;

▼M8

e) 

attiecībā uz tirdzniecības nodaļām, kurām uzticēta vismaz viena no 325.bl pantā minētajām tirdzniecības portfeļa pozīcijām, – tirdzniecības nodaļas ievēro prasības, kuras izklāstītas 325.bm pantā attiecībā uz iekšējo saistību nepildīšanas riska modeli;

f) 

tirdzniecības nodaļām nav uzticētas vērtspapīrošanas vai atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijas;

▼M17

g) 

tirdzniecības nodaļām nav uzticētas tādas pozīcijas KIU, kas atbilst 104. panta 8. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

▼M8

Šā punkta b) apakšpunkta vajadzībām tas, ka tirdzniecības nodaļa netiek iekļauta alternatīvā iekšējā modeļa pieejas tvērumā nav jāpamato ar to, ka pašu kapitāla prasība, kas ir aprēķināta saskaņā ar 325. panta 3. punkta a) apakšpunktā izklāstīto alternatīvo standartizēto pieeju būtu mazāka par pašu kapitāla prasību, kas ir aprēķināta saskaņā ar alternatīvā iekšējā modeļa pieeju.
325.az pants 3.
Iestādes, kam ir piešķirta atļauja izmantot alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, arī izpilda 325. panta 3. punktā noteikto pārskatu sniegšanas prasību.
325.az pants 4.
Iestāde, kurai piešķirta 2. punktā minētā atļauja, nekavējoties paziņo savām kompetentajām iestādēm par to, ka viena no tās tirdzniecības nodaļām vairs neatbilst vismaz vienai no minētajā punktā izklāstītajām prasībām. Minētajai iestādei turpmāk vairs nav atļauts piemērot šīs nodaļas noteikumus nevienai pozīcijai, kas piesaistīta attiecīgajai tirdzniecības nodaļai, un šī iestāde pašu kapitāla prasības tirgus riskiem aprēķina saskaņā ar 1.a nodaļā izklāstīto pieeju visām pozīcijām attiecīgajā tirdzniecības nodaļā no nākamā pārskata sniegšanas datuma un līdz tam laikam, kad iestāde pierāda kompetentajām iestādēm, ka tirdzniecības nodaļa atkal atbilst visām 2. punktā izklāstītajām prasībām.
325.az pants 5.
Atkāpjoties no 4. punkta, ārkārtas apstākļos kompetentās iestādes var atļaut iestādei turpināt izmantot savus alternatīvos iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tādas tirdzniecības nodaļas tirgus riskiem, kura vairs neatbilst šā panta 2. punkta c) apakšpunktā un 325.bg panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja kompetentās iestādes izmanto šādu rīcības brīvību, tās informē EBI un pamato savu lēmumu.
325.az pants 6.
Tām pozīcijām, kas ir piesaistītas tirdzniecības nodaļās, kurām iestāde nav saņēmusi 2. punktā minēto atļauju, šī iestāde pašu kapitāla prasības tirgus riskam aprēķina saskaņā ar šīs sadaļas 1.a nodaļu. Veicot šo aprēķinu, visas šīs pozīcijas aplūko individuāli kā atsevišķus portfeļus.
325.az pants 7.
Atsevišķa kompetento iestāžu atļauja ir vajadzīga būtisku izmaiņu veikšanas gadījumā alternatīvā iekšējā modeļa izmantošanā, kura izmantošanai iestāde ir saņēmusi atļauju, šādu alternatīvu iekšējo modeļu plašākas izmantošanas gadījumā un iestādes izvēlētās 325.bc panta 2. punktā minēto modelējamo riska faktoru apakšgrupas būtisku izmaiņu veikšanas gadījumā.

Iestādes informē kompetentās iestādes par visiem citiem tādu alternatīvo iekšējo modeļu izmantošanas paplašinājumiem un izmaiņām, attiecībā uz kuriem iestāde ir saņēmusi atļauju.
325.az pants 8.

EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu:

a) 

nosacījumus alternatīvo iekšējo modeļu izmantošanas paplašinājumu un izmaiņu, kā arī 325.bc pantā minēto modelējamo riska faktoru apakšgrupas izmaiņu būtiskuma novērtēšanai;

▼M17

b) 

novērtēšanas metodes, ko kompetentās iestādes izmanto, lai pārbaudītu iestādes atbilstību šajā nodaļā izklāstītajām prasībām.

▼M8

EBI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2024. gada 28. jūnijam.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantā.
325.az pants 9.
EBI sniedz atzinumu par to, vai ir radušies šā panta 5. punktā un 325.bf panta 6. punkta otrajā daļā minētie ārkārtas apstākļi.

Lai sniegtu minēto atzinumu, EBI uzrauga tirgus apstākļus nolūkā novērtēt, vai ir radušies ārkārtas apstākļi, un, ja tas tā ir, tad nekavējoties informē Komisiju.
325.az pants 10.
EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus nolūkā precizēt nosacījumus un rādītājus, kas EBI jāizmanto, lai noteiktu, vai ir radušies ārkārtas apstākļi.

EBI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti