+9. sa daļa Likviditātes novērtējuma rezultāta noteikšana
---+9.3 Konkrētu likviditātes prasību nepieciešamības noteikšana
------+357. Competent authorities should use the assessment under Title 8 to identify and assess current …
------+358. Competent authorities should conduct the SREP liquidity assessment process using the following …
---+Vērtējums Uzraudzības viedoklis Apsvērumi
------+359. To assess whether the liquidity held by an investment firm provides appropriate coverage of …
------+360. For the outcome of the assessment of liquidity risk, competent authorities should take into …
------+361. When assessing the investment firm’s ILAAP framework, competent authorities should assess …
------+362. Competent authorities should translate this overall assessment into a liquidity and funding …
---+9.3 Determining the need for specific liquidity requirements
------+363. When competent authorities determine specific liquidity requirement in accordance with Article …
------+364. To determine the quantitative requirement, competent authorities should require an amount of …
---+9.4 Summary of findings and scoring
------+365. Following the above assessment, competent authorities should form a view on whether existing …
------+Score Supervisory view Considerations

9. sa daļa Likviditātes novērtējuma rezultāta noteikšana

9.1 Vispārīgi apsvērumi 357. Kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto saskaņā ar 8. iedaļu veiktais novērtējums, lai noteiktu un novērtētu pašreizējo un nākotnes likviditātes risku, ar kuru saskaras vai var saskarties ieguldījumu brokeru sabiedrība, un to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība spēj mazināt šo risku. 358. Kompetentajām iestādēm vajadzētu veikt SREP likviditātes novērtēšanas procesu, izmantojot šādas darbības:

a. ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditātes vispārējais novērtējums;
b. konkrētu likviditātes pasākumu nepieciešamības noteikšana, pamatojoties uz deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 42. panta 6. punktu;
c. likviditātes vērtējuma noteikšana.

9.2 Vispārējs likviditātes riska novērtējums 359. Lai novērtētu, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības turētā likviditāte nodrošina pienācīgu likviditātes riska segumu, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto visi zemāk minētie informācijas avoti:

a. likviditātes riska novērtēšanas rezultāti;
b. ieguldījumu brokeru sabiedrības ILAAP , ja tāds ir pieejams; un
c. citi būtiski dati, piemēram, informācija no pārbaudēm uz vietas, NILL/TFN uzraudzības iestāžu salīdzinošās grupas analīze vai stresa testēšana, iekšējie riska pārvaldības ziņojumi un kompetento iestāžu pieprasītie ad–hoc ziņojumi, ja tādi ir pieejami.

360. Lai novērtētu likviditātes risku, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā kons tatējumi par visiem zemāk minētajiem aspektiem:

a. likviditātes risks, ko neaptver Regulā (ES) 2019/2033 noteiktās likviditātes prasības, tostarp attiecīgā gadījumā tekošās dienas likviditātes risks;
b. citi riski, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība nav pienācīgi segusi un mērījusi tādu iemeslu dēļ kā izejošo naudas plūsmu nepietiekama novērtēšana, ienākošo

97 naudas plūsmu pārvērtēšana, likvīdo aktīvu vai nepieejamības no likvīdo aktīvu, piemēram, aktīvu, kas nav pieejami pārdošanai, un aktīvu, kas ir viegli pieejami, pārvērtēšana, raugoties no operacionālā viedokļa;

c. darījuma partneru vai produktu/veida specifiskas koncentrācijas finansējums; un
d. citi būtiski uzraudzības likviditātes stresa testu rezultāti.

361. No vērtējot ieguldījumu brokeru sabiedrības ILAAP satvaru, kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai ILAAP aprēķini ir ticami. Ieguldījumu brokeru sabiedrību izmantotie aprēķini būtu jāuzskata par ticamiem, ja tie pienācīgi sedz riskus, kurus tās vēlas novēr st. Aprēķini jāuzskata par saprotamiem, ja ir skaidrs ILAAP aprēķinu pamatā esošo komponentu sadalījums un kopsavilkums. 362. Kompetentajām iestādēm šis vispārējais novērtējums būtu jāizsaka likviditātes un finansējuma rādītāja veidā, kam vajadzētu atspoguļot kompetento iestāžu viedokli par draudiem ieguldījumu brokeru sabiedrības dzīvotspējai, kas var rasties no likviditātes un finansējuma riskiem.

1. Pārskats

9.3 Konkrētu likviditātes prasību nepieciešamības noteikšana

363. Ja kompetentās iestādes nosaka īpašas likviditātes prasības saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 42. pantu, tām būtu jālemj par kvantitatīvo prasību piemērošanu, kā noteikts šajā sa daļā, vai par kvalitatīvo prasību piemērošanu, kā noteikts šo pamatnostādņu 10. sa daļā .

364. Lai noteiktu kvantitatīvo prasību, kompetentajām iestādēm atbilstīgi deleģētajai regulai, kas pieņemta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 42. panta 6. punktu, būtu jāpieprasa tāds likvīdu aktīvu apjoms, kas mazinātu konstatētās nepilnības.

9.4 Konstatējumu un vērtējumu kopsavilkums 365. Ņemot vērā iepriekš minēto novērtējumu, kompetentajām iestādēm jāizdara secinājumi par to, vai esošie likviditātes resursi nodrošina drošu segumu riskiem, kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vai varētu tikt pakļauta. Šie secinājumi kopā ar vērtējumu, kas noteikts, pamatojoties uz 11. tabulā izklāstītajiem apsvērumiem, jāatspoguļo konstatējumu kopsavilkumā.

11. tabula Uzraudzības apsvērumi par likviditātei noteikt o vērtējumu

Vērtējums Uzraudzības viedoklis Apsvērumi

1 Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditātes pozīcija un finansējuma	•	Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditāte pārsniedz konkrētās uzraudzības kvantitatīvās	98
profils nerada būtisku risku ieguldījumu brokeru sabiedrības dzīvotspējai.	• • •	prasības, un paredzams, ka tā tas būs turpmāk. Finansējuma struktūra un stabilitāte vērā ņemamu risku saistībā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībām un darījumdarbības modeli. Attiecīgos gadījumos nav traucēta brīva likviditātes plūsma starp grupas struktūrvienībām, vai visām struktūrvienībām kompensējošā kapacitāte un likviditāte, prasības kas pārsniedz uzraudzības prasības. Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditāte pārsniedz konkrētās uzraudzības kvantitatīvās prasības, bet pastāv risks, ka nākotnē nesaglabāsies.	arī nerada ir tās tādas
Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditātes pozīcija vai finansēšanas profils rada zema 2 līmeņa risku ieguldījumu brokeru sabiedrības	•	Finansējuma struktūra un stabilitāte riska līmeni saistībā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībām un darījumdarbības	rada zemu
dzīvotspējai.	• •	modeli. Attiecīgā gadījumā ir vai varētu būt traucēta brīva likviditātes plūsma starp struktūrvienībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditāte pasliktinās un/vai ir zemāka par konkrētām uzraudzības kvantitatīvajām prasībām, pastāv bažas par ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju savlaicīgi atjaunot	nedaudz grupas un atbilstību
Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditātes 3 pozīcija vai finansēšanas profils rada vidēja līmeņa risku ieguldījumu brokeru sabiedrības dzīvotspējai.	• • •	šīm prasībām. Finansējuma struktūra un stabilitāte līmeņa risku saistībā ar ieguldījumu sabiedrības darbībām un darījumdarbības modeli. Attiecīgā gadījumā ir traucēta brīva plūsma starp grupas struktūrvienībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditāte	rada vidēja brokeru likviditātes
Ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditātes 4 pozīcija vai finansēšanas profils rada augsta līmeņa risku ieguldījumu brokeru sabiedrības dzīvotspējai.	• •	strauji pasliktinās vai ir zemāka par konkrētajām uzraudzības kvantitatīvajām prasībām, pastāv nopietnas bažas par ieguldījumu sabiedrības spēju savlaicīgi atjaunot šīm prasībām. Finansējuma struktūra un stabilitāte augsta līmeņa risku saistībā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībām un darījumdarbības modeli. Attiecīgā gadījumā ir stipri traucēta likviditātes plūsma starp grupas vienībām. 100	un brokeru atbilstību 99 rada brīva

9.3 Determining the need for specific liquidity requirements

9.4 Summary of findings and scoring

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots	Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots	Prasība

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/