Is-COH għandhom jitkejlu bħala s-somma tal-valur assolut ta’ xirjiet u l-valur assolut ta’ bejgħ kemm għal negozju fi flus kontanti kif ukoll għal derivati skont dawn li ġejjin:
(a)
għal negozji fi flus, il-valur hu l-ammont imħallas jew riċevut għal kull negozju;
(b)
għal derivati, il-valur tan-negozju hu l-ammont nozzjonali tal-kuntratt.
L-ammont nozzjonali ta’ derivati tar-rata tal-imgħax għandu jiġi aġġustat għaż-żmien (fi snin) sal-maturità ta’ dawk il-kuntratti. L-ammont nozzjonali għandu jiġi mmultiplikat bit-tul ta’ żmien stabbilit fil-formula li ġejja: Durata = żmien sal-maturità (fi snin) / 10 Mingħajr preġudizzju għall-ħames paragrafu, COH għandhom jinkludu tranżazzjonijiet eżegwiti mid-ditti tal-investiment li jipprovdu servizzi ta’ mmaniġġar ta’ portafolli għan-nom ta’ fondi ta’ investiment. COH għandhom jinkludu tranżazzjonijiet li jirriżultaw minn parir dwar l-investiment li fir-rigward tiegħu ditta tal-investiment ma tikkalkulax K-AUM. COH għandhom jeskludu tranżazzjonijiet ittrattati mid-ditta tal-investiment li jirriżultaw mis-servisjar tal-portafoll ta’ investiment ta’ klijent fejn id-ditta tal-investiment diġà tikkalkula K-AUM fir-rigward tal-investimenti ta’ dak il-klijent jew fejn dik l-attività tkun relatata mad-delega tal-ġestjoni tal-assi għad-ditta tal-investiment li ma tikkontribwixxix għall-AUM ta’ dik id-ditta tal-investiment bis-saħħa tal-Artikolu 17(2). COH għandhom jeskludu tranżazzjonijiet eżegwiti mid-ditta tal-investiment f’isimha stess għaliha stess jew għan-nom ta’ klijent. Id-ditti tal-investiment jistgħu jeskludu mill-kejl ta' COH kwalunkwe ordni li ma tkunx ġiet eżegwita, fejn tali nuqqas ta' eżekuzzjoni jkun dovut għall-kanċellazzjoni fil-ħin tal-ordni mill-klijent.
|