|
+Artikel 110 2. |
Artikel 110 2.Voor elke EU-abi die hij beheert en voor elke abi die hij in de Unie verhandelt, verstrekt de abi-beheerder overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU de volgende informatie aan de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst:
a)
het in artikel 23, lid 4, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde percentage van de abi-activa waarvoor in artikel 1, punt 5, van deze verordening omschreven bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard ervan;
b)
eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de liquiditeit van de abi;
c)
de risicobeheersystemen waarmee de abi-beheerder het marktrisico, het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en andere risico’s, waaronder operationele risico’s, beheert;
d)
het huidige risicoprofiel van de abi, met inbegrip van:
i)
het marktrisicoprofiel van de beleggingen van de abi, met inbegrip van het verwachte rendement en de verwachte volatiliteit van de abi onder normale marktomstandigheden;
ii)
het liquiditeitsprofiel van de beleggingen van de abi, met inbegrip van het liquiditeitsprofiel van de abi-activa, het profiel van de terugbetalingsvoorwaarden en de voorwaarden die aan de door tegenpartijen aan de abi verstrekte financiering verbonden zijn;
e)
informatie over de voornaamste categorieën activa waarin de abi heeft belegd, met inbegrip van de overeenkomstige shortmarktwaarde en longmarktwaarde, alsook de omzet en het rendement tijdens de rapportageperiode; en
f)
de resultaten van periodieke stresstests die overeenkomstig artikel 15, lid 3, onder b), en artikel 16, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2011/61/EU onder normale en uitzonderlijke omstandigheden zijn uitgevoerd. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|