|
+Člen 110 2. |
Člen 110 2.UAIS za vsak AIS v EU, ki ga upravljajo, in za vsak AIS, ki ga tržijo v Uniji, pristojnim organom njihove matične države članice zagotovijo naslednje informacije v skladu s členom 24(2) Direktive 2011/61/EU:
(a)
odstotek sredstev AIS, ki so predmet posebnih ureditev, kot so opredeljene v členu 1(5) te uredbe, ki izhajajo iz nelikvidne narave, kot je opredeljeno v točki (a) člena 23(4) Direktive 2011/61/EU;
(b)
vsaka nova ureditev za upravljanje likvidnosti AIS;
(c)
sistemi obvladovanja tveganj, ki jih uporablja UAIS za obvladovanje tržnega tveganja, likvidnostnega tveganja, tveganja izpostavljenosti do nasprotne stranke in drugih tveganj, vključno z operativnim tveganjem;
(d)
trenutni profil tveganja AIS, vključno s:
(i)
profilom tržnega tveganja naložb AIS, vključno s pričakovanim donosom in volatilnostjo AIS v običajnih tržnih razmerah;
(ii)
profilom likvidnosti naložb AIS, vključno s profilom likvidnosti sredstev AIS, značilnostmi pogojev odkupa in pogoji financiranja, ki jih nasprotne stranke zagotovijo AIS;
(e)
informacije o glavnih kategorijah sredstev, v katere je vložil AIS, vključno z ustrezno tržno vrednostjo kratkih pozicij in tržno vrednostjo dolgih pozicij ter prometom in donosnostjo tekom poročevalskega obdobja, in
(f)
rezultati testov izjemnih situacij v običajnih in izrednih okoliščinah, izvedenih v skladu s točko (b) člena 15(3) in drugim pododstavkom člena 16(1) Direktive 2011/61/EU. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|