|
+Artykuł 110 2. |
Artykuł 110 2.Dla każdego AFI z UE, którym zarządza, i każdego AFI, który wprowadza do obrotu w Unii, ZAFI dostarcza właściwym organom rodzimego państwa członkowskiego następujące informacje zgodnie z art. 24 ust. 2 dyrektywy 2011/61/UE:
a)
procent aktywów AFI, które są przedmiotem specjalnych ustaleń określonych w art. 1 pkt 5 niniejszego rozporządzenia, w związku z ich niepłynnością, o której mowa w art. 23 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;
b)
wszelkie nowe ustalenia dotyczące zarządzania płynnością AFI;
c)
systemy zarządzania ryzykiem stosowane przez ZAFI w celu zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem utraty płynności, ryzykiem kontrahenta i innymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem operacyjnym;
d)
aktualny profil ryzyka AFI, w tym:
(i)
profil ryzyka rynkowego inwestycji AFI, w tym przewidywaną stopę zwrotu i zmienność AFI w normalnych warunkach rynkowych;
(ii)
profil płynności inwestycji AFI, w tym profil płynności aktywów AFI, profil warunków umorzenia oraz warunki finansowania podane AFI przez kontrahentów;
e)
informacje o głównych kategoriach aktywów, w które inwestował AFI, w tym odpowiednich wartościach pozycji krótkich i wartościach pozycji długich na rynku, wielkości obrotu oraz wynikach w danym okresie sprawozdawczym; oraz
f)
wyniki okresowych testów warunków skrajnych, przeprowadzanych w standardowych i wyjątkowych okolicznościach zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 lit. b) i art. 16 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2011/61/UE. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|