+Artikel 267 Maximaal risicogewicht voor senior securitisatieposities: „doorkijkbenadering”
---+Artikel 267 1.
---+Artikel 267 2.
---+Artikel 267 3.
---+Artikel 267 4.
|
Artikel 267 Maximaal risicogewicht voor senior securitisatieposities: „doorkijkbenadering”
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 267 1.
|
Een instelling die te allen tijde kennis heeft van de samenstelling van de onderliggende blootstellingen kan de senior securitisatiepositie een maximaal risicogewicht toekennen gelijk aan het naar blootstelling gewogen gemiddelde risicogewicht dat op de onderliggende blootstellingen toepasselijk zou zijn alsof de onderliggende blootstellingen niet waren gesecuritiseerd.
|
|
Artikel 267 2.
|
Indien de instelling voor pools van onderliggende blootstellingen uitsluitend de standaardbenadering of de IRB-benadering gebruikt, is het maximale risicogewicht van de senior securitisatiepositie gelijk aan het naar blootstelling gewogen gemiddelde risicogewicht dat op grond van hoofdstuk 2 respectievelijk hoofdstuk 3 op de onderliggende blootstellingen van toepassing zou zijn, als die niet waren gesecuritiseerd. Voor gemengde pools wordt het maximale risicogewicht als volgt berekend:
a)
indien de instelling de SEC-IRBA toepast, wordt aan het aandeel standaardbenadering en het aandeel IRB-benadering van de onderliggende pool het risicogewicht toegekend op grond van respectievelijk de standaardbenadering en de IRB-benadering;
b)
indien de instelling de SEC-SA of de SEC-ERBA toepast, is het maximale risicogewicht voor senior securitisatieposities gelijk aan het volgens de standaardbenadering gewogen gemiddelde risicogewicht van de onderliggende blootstellingen.
|
|
Artikel 267 3.
|
Voor de toepassing van dit artikel omvat het risicogewicht dat volgens de IRB-benadering overeenkomstig hoofdstuk 3 toepasselijk zou zijn, de verhouding tussen:
a)
de verwachte verliezen vermenigvuldigd met 12,5 en
b)
de blootstellingswaarde van de onderliggende blootstellingen.
|
|
Artikel 267 4.
|
Indien het overeenkomstig lid 1 berekende maximale risicogewicht lager uitvalt dan de in de artikelen 259 tot en met 264 vastgestelde risicogewichtondergrenzen, naargelang het geval, wordt dat laagste risicogewicht gebruikt.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|