Artikel 273 Methoden voor de berekening van de blootstellingswaarde

Een instelling die niet aan de in artikel 273 bis, lid 1, uiteengezette voorwaarden voldoet, maakt geen gebruik van de in afdeling 4 beschreven methode. Een instelling die niet aan de in artikel 273 bis, lid 2, uiteengezette voorwaarden voldoet, maakt geen gebruik van de in afdeling 5 beschreven methode.

Instellingen mogen binnen een groep de in de afdelingen 3 tot en met 6 beschreven methoden permanent in combinatie gebruiken. Een afzonderlijke instelling mag de in de afdelingen 3 tot en met 6 beschreven methoden niet permanent in combinatie gebruiken.

De blootstellingswaarde voor het CCR voor die kredietderivaten is gelijk aan nul, tenzij een instelling de in artikel 299, lid 2, punt h), ii), bedoelde behandeling toepast.

In afwijking van de eerste alinea wordt, wanneer een margeovereenkomst van toepassing is op meerdere netting sets met die tegenpartij en de instelling voor het berekenen van de blootstellingswaarde van deze netting sets gebruikmaakt van een van de in afdeling 3 tot en met 6 beschreven methoden, de blootstellingswaarde berekend overeenkomstig de relevante afdeling.

Voor een bepaalde tegenpartij ligt de blootstellingswaarde voor een bepaalde netting set met in bijlage II vermelde otc-derivaten, berekend overeenkomstig dit hoofdstuk, tussen nul en het verschil tussen de som van de blootstellingswaarden van alle netting sets met de tegenpartij en de som van de aanpassingen van de kredietwaardering voor die tegenpartij die door de instelling als een ondergane afschrijving worden opgenomen. Bij de berekening van de aanpassingen van de kredietwaarderingen wordt geen rekening gehouden met enige compenserende aanpassing van de aan het eigen kredietrisico van de instelling toegekende schuldwaarde die reeds van het eigen vermogen is uitgesloten overeenkomstig artikel 33, lid 1, punt c).

Voor de toepassing van de eerste alinea zijn twee otc-derivatencontracten perfect matchend wanneer ze aan alle volgende voorwaarden voldoen: