+Artikel 325 septquinquagies 7.

Artikel 325 septquinquagies 7.

De EBA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om nader te bepalen:

a) 

hoe instellingen de risicofactoren van de posities als bedoeld in lid 1 naar brede risicofactorcategorieën en brede risicofactorsubcategorieën moeten mappen voor de toepassing van lid 1;

b) 

uit welke valuta's de subcategorie van meest liquide valuta's in de brede renterisicofactorcategorie van tabel 2 is samengesteld;

c) 

uit welke valutaparen de subcategorie van meest liquide valutaparen in de brede wisselkoersrisicofactorcategorie van tabel 2 is samengesteld;

d) 

welke definitie wordt gegeven aan kleine marktkapitalisatie en grote marktkapitalisatie voor de toepassing van de subcategorie aandelenkoers en volatiliteit in de brede aandelenrisicofactorcategorie van tabel 2.

De EBA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op 28 maart 2020 bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid overgedragen om deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.


Tabel 2

Brede risicofactorcategorieën

Brede risicofactorsubcategorieën

Liquiditeitshorizons

Duur van de liquiditeitshorizon (in dagen)

Rente

Meest liquide valuta's en nationale valuta

1

10

Andere valuta's (met uitzondering van de meest liquide valuta's)

2

20

Volatiliteit

4

60

Andere soorten

4

60

Creditspread

Centrale overheid, met inbegrip van centrale banken, van lidstaten

2

20

Gedekte obligaties uitgegeven door kredietinstellingen in lidstaten (investeringswaardig)

2

20

Staat (investeringswaardig)

2

20

Staat (hoog rendement)

3

40

Onderneming (investeringswaardig)

3

40

Onderneming (hoog rendement)

4

60

Volatiliteit

5

120

Andere soorten

5

120

Aandeel

Aandelenkoers (grote marktkapitalisatie)

1

10

Aandelenkoers (kleine marktkapitalisatie)

2

20

Volatiliteit (grote marktkapitalisatie)

2

20

Volatiliteit (kleine marktkapitalisatie)

4

60

Andere soorten

4

60

Wisselkoers

Meest liquide valutaparen

1

10

Andere valutaparen (met uitzondering van meest liquide valutaparen)

2

20

Volatiliteit

3

40

Andere soorten

3

40

Grondstof

Energieprijs en prijs van koolstofemissierechten

2

20

Prijs van edele metalen en prijs van non-ferrometalen

2

20

Andere grondstoffenprijzen (exclusief energieprijs, prijs van koolstofemissierechten, prijs van edele metalen en prijs van non-ferrometalen)

4

60

Volatiliteit van energie en volatiliteit van koolstofemissierechten

4

60

Volatiliteit van edele metalen en volatiliteit van non-ferrometalen

4

60

Volatiliteit van andere grondstoffen (exclusief volatiliteit van energie, volatiliteit van koolstofemissierechten, volatiliteit van edele metalen en volatiliteit van non-ferrometalen)

5

120

Andere soorten

5

120

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden