+Artikel 325bd 7.

Artikel 325bd 7.

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a) 

hvordan institutterne skal henføre risikofaktorerne for de i stk. 1 omhandlede positioner til brede risikofaktorkategorier og brede underkategorier for risikofaktorer for så vidt angår stk. 1

b) 

hvilke valutaer der udgør underkategorien for de mest likvide valutaer i den brede risikofaktorkategori for renter i tabel 2

c) 

hvilke valutapar der udgør underkategorien for de mest likvide valutapar i den brede risikofaktorkategori for valuta i tabel 2

d) 

definitionerne af lille markedskapitalisering og stor markedskapitalisering med henblik på underkategorien aktiekurs og volatilitet i den brede risikofaktorkategori for aktier i tabel 2.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 28. marts 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.


Tabel 2

Brede risikofaktorkategorier

Brede underkategorier for risikofaktorer

Likviditetshorisonter

Varighed af likviditetshorisonten (dage)

Rente

Mest likvide valutaer og national valuta

1

10

Andre valutaer (ekskl. mest likvide valutaer)

2

20

Volatilitet

4

60

Andre typer

4

60

Kreditspænd

Medlemsstaters centrale forvaltning, herunder centralbanker

2

20

Dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter i medlemsstater (Investment Grade)

2

20

Stat (Investment Grade)

2

20

Stat (High Yield)

3

40

Selskaber (Investment Grade)

3

40

Selskaber (High Yield)

4

60

Volatilitet

5

120

Andre typer

5

120

Aktie

Aktiekurs (stor markedskapitalisering)

1

10

Aktiekurs (lille kapitalisering)

2

20

Volatilitet (stor markedskapitalisering)

2

20

Volatilitet (lille markedskapitalisering)

4

60

Andre typer

4

60

Valuta

Mest likvide valutapar

1

10

Andre valutapar (ekskl. mest likvide valutapar)

2

20

Volatilitet

3

40

Andre typer

3

40

Råvare

Energipris og CO2-emissionspris

2

20

Ædelmetalpris og pris på ikkejernholdigt metal

2

20

Priser på andre råvarer (ekskl. energipris, CO2-emissionspris, ædelmetalpris og pris på ikkejernholdigt metal)

4

60

Energivolatilitet og CO2-emissionsvolatilitet

4

60

Ædelmetalvolatilitet og volatilitet for ikkejernholdigt metal

4

60

Volatiliteter for andre råvarer (ekskl. energivolatilitet, CO2-emissionsvolatilitet, ædelmetalvolatilitet og volatilitet for ikkejernholdigt metal)

5

120

Andre typer

5

120

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder