+Článok 325bd 7.

Článok 325bd 7.

EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom presne stanoviť:

a) 

ako majú inštitúcie zaraďovať faktory rizika pozícií uvedených v odseku 1 do hlavných kategórií faktorov rizika a hlavných podkategórií faktorov rizika na účely odseku 1;

b) 

ktoré meny tvoria podkategóriu najlikvidnejších mien v hlavnej kategórii faktora rizika úrokovej sadzby v tabuľke 2;

c) 

ktoré menové páry tvoria podkategóriu najlikvidnejších menových párov v hlavnej kategórii faktora devízového rizika v tabuľke 2;

d) 

definície malej trhovej kapitalizácie a veľkej trhovej kapitalizácie na účely ceny akcií a podkategóriu volatility v hlavnej kategórii faktora akciového rizika v tabuľke 2;

EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 28. marca 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.


Tabuľka 2

Hlavné kategórie faktorov rizika

Hlavné podkategórie faktorov rizika

Horizonty likvidity

Dĺžka horizontu likvidity (v dňoch)

Úroková sadzba

Najlikvidnejšie meny a domáca mena

1

10

Ostatné meny (okrem najlikvidnejších mien)

2

20

Volatilita

4

60

Ostatné druhy

4

60

Kreditné rozpätie

Ústredná štátna správa členských štátov vrátane centrálnych bánk

2

20

Kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami v členských štátoch (investičný stupeň)

2

20

Štátny (investičný stupeň)

2

20

Štátny (vysoký výnos)

3

40

Podnikový (investičný stupeň)

3

40

Podnikový (vysoký výnos)

4

60

Volatilita

5

120

Ostatné druhy

5

120

Akciové

Cena kapitálu (veľká trhová kapitalizácia)

1

10

Cena kapitálu (malá trhová kapitalizácia)

2

20

Volatilita (veľká trhová kapitalizácia)

2

20

Volatilita (malá trhová kapitalizácia)

4

60

Ostatné druhy

4

60

Devízové

Najlikvidnejšie menové páry

1

10

Ostatné menové páry (okrem najlikvidnejších menových párov)

2

20

Volatilita

3

40

Ostatné druhy

3

40

Komoditné

Cena energie a cena emisií uhlíka

2

20

Cena drahých kovov a cena neželezných kovov

2

20

Ceny ostatných komodít (okrem ceny energie, ceny emisií uhlíka, ceny drahých kovov a ceny neželezných kovov)

4

60

Volatilita energie a volatilita emisií uhlíka

4

60

Volatilita drahých kovov a volatilita neželezných kovov

4

60

Volatilita ostatných komodít (okrem volatility energie, volatility emisií uhlíka, volatility drahých kovov a volatility neželezných kovov)

5

120

Ostatné druhy

5

120

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy