+Artigo 325.o-BD 7.

Artigo 325.o-BD 7.

A EBA elabora projetos de normas técnicas de regulamentação para especificar:

a) 

A forma como as instituições devem afetar os fatores de risco das posições a que se refere o n.o 1 a categorias gerais de fatores de risco e a subcategorias gerais de fatores de risco para efeitos do n.o 1;

b) 

As moedas que constituem a subcategoria de moedas mais líquidas da categoria geral de fator de risco de taxa de juro do quadro 2;

c) 

Os pares de moedas que constituem a subcategoria dos pares de moedas mais líquidas da categoria geral de fator de risco cambial do quadro 2;

d) 

As definições de pequena capitalização e de grande capitalização para efeitos do preço dos títulos de capital e da subcategoria de volatilidade da categoria geral de fator de risco de títulos de capital do quadro 2;

A EBA apresenta esses projetos de normas técnicas de regulamentação à Comissão até 28 de março de 2020.

É delegado na Comissão o poder de completar o presente regulamento pela adoção das normas técnicas de regulamentação a que se refere o primeiro parágrafo, nos termos dos artigos 10.o a 14.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010.


Quadro 2

Categorias gerais de fatores de risco

Subcategorias gerais de fatores de risco

Horizontes de liquidez

Extensão do horizonte de liquidez (em dias)

Taxa de juro

Moedas mais líquidas e moeda nacional

1

10

Outras moedas (exceto as moedas mais líquidas)

2

20

Volatilidade

4

60

Outros tipos

4

60

Spread de crédito

Administração central, incluindo bancos centrais, dos Estados-Membros

2

20

Obrigações cobertas emitidas por instituições de crédito em Estados-Membros (grau de investimento)

2

20

Entidades soberanas (grau de investimento)

2

20

Entidades soberanas (alto rendimento)

3

40

Empresas (grau de investimento)

3

40

Empresas (alto rendimento)

4

60

Volatilidade

5

120

Outros tipos

5

120

Títulos de capital

Preço dos títulos de capital (grande capitalização bolsista)

1

10

Preço dos títulos de capital (pequena capitalização bolsista)

2

20

Volatilidade (grande capitalização bolsista)

2

20

Volatilidade (pequena capitalização bolsista)

4

60

Outros tipos

4

60

Cambial

Pares de moedas mais líquidas

1

10

Outros pares de moedas (exceto os pares de moedas mais líquidas)

2

20

Volatilidade

3

40

Outros tipos

3

40

Mercadorias

Preço da energia e preço das emissões de carbono

2

20

Preço dos metais preciosos e preço dos metais não ferrosos

2

20

Preços de outras mercadorias (exceto o preço da energia, o preço das emissões de carbono, o preço dos metais preciosos e o preço dos metais não ferrosos)

4

60

Volatilidade da energia e volatilidade das emissões de carbono

4

60

Volatilidade dos metais preciosos e volatilidade dos metais não ferrosos

4

60

Volatilidades de outras mercadorias (exceto a volatilidade da energia, a volatilidade das emissões de carbono, a volatilidade dos metais preciosos e a volatilidade dos metais não ferrosos)

5

120

Outros tipos

5

120

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas