+Artikel 339 4.
|
Artikel 339 4.
De instelling berekent het totaal van de niet-gematchte gewogen lange posities voor de looptijdklassen in elk van de zones in tabel 2, teneinde de niet-gematchte gewogen lange positie voor elke zone te bepalen. Op dezelfde wijze wordt de som van de niet-gematchte gewogen korte posities voor elke looptijdklasse in een bepaalde zone bepaald om te komen tot de niet-gematchte gewogen korte positie voor deze zone. Het deel van de niet-gematchte gewogen lange positie van een bepaalde zone dat gelijk is aan de niet-gematchte gewogen korte positie voor dezelfde zone, is de gematchte gewogen positie voor die zone. Het deel van de niet-gematchte gewogen lange of niet-gematchte gewogen korte positie voor een zone dat niet op deze wijze gematcht kan worden, vormt de niet-gematchte gewogen positie voor die zone.
Tabel 2
|
Zone
|
Looptijdklasse
|
Wegingsfactor (%)
|
Veronderstelde renteverandering (%)
|
|
Coupon van 3 % of meer
|
Coupon van minder dan 3 %
|
|
Een
|
0 ≤ 1 maand
|
0 ≤ 1 maand
|
0,00
|
—
|
|
> 1 ≤ 3 maand
|
> 1 ≤ 3 maand
|
0,20
|
1,00
|
|
> 3 ≤ 6 maand
|
> 3 ≤ 6 maand
|
0,40
|
1,00
|
|
> 6 ≤ 12 maand
|
> 6 ≤ 12 maand
|
0,70
|
1,00
|
|
Twee
|
> 1 ≤ 2 jaar
|
> 1,0 ≤ 1,9 jaar
|
1,25
|
0,90
|
|
> 2 ≤ 3 jaar
|
> 1,9 ≤ 2,8 jaar
|
1,75
|
0,80
|
|
> 3 ≤ 4 jaar
|
> 2,8 ≤ 3,6 jaar
|
2,25
|
0,75
|
|
Drie
|
> 4 ≤ 5 jaar
|
> 3,6 ≤ 4,3 jaar
|
2,75
|
0,75
|
|
> 5 ≤ 7 jaar
|
> 4,3 ≤ 5,7 jaar
|
3,25
|
0,70
|
|
> 7 ≤ 10 jaar
|
> 5,7 ≤ 7,3 jaar
|
3,75
|
0,65
|
|
> 10 ≤ 15 jaar
|
> 7,3 ≤ 9,3 jaar
|
4,50
|
0,60
|
|
> 15 ≤ 20 jaar
|
> 9,3 ≤ 10,6 jaar
|
5,25
|
0,60
|
|
> 20 jaar
|
> 10,6 ≤ 12,0 jaar
|
6,00
|
0,60
|
|
|
> 12,0 ≤ 20,0 jaar
|
8,00
|
0,60
|
|
|
> 20 jaar
|
12,50
|
0,60
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|