+Artikel 339 4.

Artikel 339 4.

De instelling berekent het totaal van de niet-gematchte gewogen lange posities voor de looptijdklassen in elk van de zones in tabel 2, teneinde de niet-gematchte gewogen lange positie voor elke zone te bepalen. Op dezelfde wijze wordt de som van de niet-gematchte gewogen korte posities voor elke looptijdklasse in een bepaalde zone bepaald om te komen tot de niet-gematchte gewogen korte positie voor deze zone. Het deel van de niet-gematchte gewogen lange positie van een bepaalde zone dat gelijk is aan de niet-gematchte gewogen korte positie voor dezelfde zone, is de gematchte gewogen positie voor die zone. Het deel van de niet-gematchte gewogen lange of niet-gematchte gewogen korte positie voor een zone dat niet op deze wijze gematcht kan worden, vormt de niet-gematchte gewogen positie voor die zone.



Tabel 2

Zone

Looptijdklasse

Wegingsfactor (%)

Veronderstelde renteverandering (%)

Coupon van 3 % of meer

Coupon van minder dan 3 %

Een

0 ≤ 1 maand

0 ≤ 1 maand

0,00

—

> 1 ≤ 3 maand

> 1 ≤ 3 maand

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 maand

> 3 ≤ 6 maand

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 maand

> 6 ≤ 12 maand

0,70

1,00

Twee

> 1 ≤ 2 jaar

> 1,0 ≤ 1,9 jaar

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 jaar

> 1,9 ≤ 2,8 jaar

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 jaar

> 2,8 ≤ 3,6 jaar

2,25

0,75

Drie

> 4 ≤ 5 jaar

> 3,6 ≤ 4,3 jaar

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 jaar

> 4,3 ≤ 5,7 jaar

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 jaar

> 5,7 ≤ 7,3 jaar

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 jaar

> 7,3 ≤ 9,3 jaar

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 jaar

> 9,3 ≤ 10,6 jaar

5,25

0,60

> 20 jaar

> 10,6 ≤ 12,0 jaar

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 jaar

8,00

0,60

 

> 20 jaar

12,50

0,60

1. Overzicht

,
Titel Regelgeving

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis