+Artikel 339 4.
|
Artikel 339 4.
Instituttet beregner summen af de vægtede umatchede lange positioner for de bånd, der indgår i hver af zonerne i tabel 2, med henblik på at beregne den vægtede umatchede lange position i hver enkelt zone. På samme måde beregnes summen af de vægtede umatchede korte positioner i hvert enkelt løbetidsbånd i en bestemt zone med henblik på at beregne den vægtede umatchede korte position i den pågældende zone. Den del af den vægtede umatchede lange position i en given zone, der matches af den vægtede umatchede korte position i samme zone, er den vægtede matchede position i den pågældende zone. Den del af den vægtede umatchede lange eller korte position i en zone, der ikke kan matches, er den vægtede umatchede position i den pågældende zone.
Tabel 2
|
Zone
|
Løbetidsbånd
|
Vægt (%)
|
Forudsat renteændring (%)
|
|
Kuponrente på 3 % og derover
|
Kuponrente på under 3 %
|
|
1
|
0 ≤ 1 måned
|
0 ≤ 1 måned
|
0,00
|
—
|
|
> 1 ≤ 3 måneder
|
> 1 ≤ 3 måneder
|
0,20
|
1,00
|
|
> 3 ≤ 6 måneder
|
> 3 ≤ 6 måneder
|
0,40
|
1,00
|
|
> 6 ≤ 12 måneder
|
> 6 ≤ 12 måneder
|
0,70
|
1,00
|
|
2
|
> 1 ≤ 2 år
|
> 1,0 ≤ 1,9 år
|
1,25
|
0,90
|
|
> 2 ≤ 3 år
|
> 1,9 ≤ 2,8 år
|
1,75
|
0,80
|
|
> 3 ≤ 4 år
|
> 2,8 ≤ 3,6 år
|
2,25
|
0,75
|
|
3
|
> 4 ≤ 5 år
|
> 3,6 ≤ 4,3 år
|
2,75
|
0,75
|
|
> 5 ≤ 7 år
|
> 4,3 ≤ 5,7 år
|
3,25
|
0,70
|
|
> 7 ≤ 10 år
|
> 5,7 ≤ 7,3 år
|
3,75
|
0,65
|
|
> 10 ≤ 15 år
|
> 7,3 ≤ 9,3 år
|
4,50
|
0,60
|
|
> 15 ≤ 20 år
|
> 9,3 ≤ 10,6 år
|
5,25
|
0,60
|
|
> 20 år
|
> 10,6 ≤ 12,0 år
|
6,00
|
0,60
|
|
|
> 12,0 ≤ 20,0 år
|
8,00
|
0,60
|
|
|
> 20 år
|
12,50
|
0,60
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|