+Artykuł 339 4.
|
Artykuł 339 4.
Instytucja wylicza sumy łączne niedopasowanych pozycji ważonych długich dla przedziałów zapadalności należących do każdej strefy w tabeli 2 celem określenia niedopasowanej pozycji ważonej długiej dla każdej strefy. Podobnie wylicza się sumę niedopasowanych pozycji ważonych krótkich w każdym przedziale poszczególnej strefy, aby obliczyć niedopasowaną pozycję ważoną krótką tej strefy. Kwota niedopasowanej pozycji ważonej długiej w danej strefie równoważona niedopasowaną pozycją ważoną krótką w tej samej strefie stanowi dopasowaną pozycję ważoną tej strefy. Kwota niedopasowanej pozycji ważonej – długiej lub krótkiej – w danej strefie, której nie można w ten sposób zrównoważyć, stanowi niedopasowaną pozycję ważoną tej strefy.
Tabela 2
|
Strefa
|
Przedział zapadalności
|
Waga (w %)
|
Zakładana zmiana stopy procentowej (w %)
|
|
Kupon odsetkowy w wysokości co najmniej 3 %
|
Kupon odsetkowy poniżej 3 %
|
|
Pierwsza
|
0 ≤ 1 miesiąc
|
0 ≤ 1 miesiąc
|
0,00
|
—
|
|
> 1 ≤ 3 miesiące
|
> 1 ≤ 3 miesiące
|
0,20
|
1,00
|
|
> 3 ≤ 6 miesięcy
|
> 3 ≤ 6 miesięcy
|
0,40
|
1,00
|
|
> 6 ≤ 12 miesięcy
|
> 6 ≤ 12 miesięcy
|
0,70
|
1,00
|
|
Druga
|
> 1 ≤ 2 lata
|
> 1,0 ≤ 1,9 roku
|
1,25
|
0,90
|
|
> 2 ≤ 3 lata
|
> 1,9 ≤ 2,8 roku
|
1,75
|
0,80
|
|
> 3 ≤ 4 lata
|
> 2,8 ≤ 3,6 roku
|
2,25
|
0,75
|
|
Trzecia
|
> 4 ≤ 5 lat
|
> 3,6 ≤ 4,3 roku
|
2,75
|
0,75
|
|
> 5 ≤ 7 lat
|
> 4,3 ≤ 5,7 roku
|
3,25
|
0,70
|
|
> 7 ≤ 10 lat
|
> 5,7 ≤ 7,3 roku
|
3,75
|
0,65
|
|
> 10 ≤ 15 lat
|
> 7,3 ≤ 9,3 roku
|
4,50
|
0,60
|
|
> 15 ≤ 20 lat
|
> 9,3 ≤ 10,6 roku
|
5,25
|
0,60
|
|
> 20 lat
|
>10,6 ≤ 12,0 roku
|
6,00
|
0,60
|
|
|
> 12,0 ≤ 20,0 roku
|
8,00
|
0,60
|
|
|
> 20 lat
|
12,50
|
0,60
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|