| Risicoparameters | Een of alle van de volgende: PD, LGD, EL BE en LGD in geval van wanbetaling |
| Referentiegegevensverzameling | Alle gegevensverzamelingen die worden gebruikt voor het ramen van risicoparameters, met inbegrip van de gegevensverzamelingen die relevant zijn voor de modelontwikkeling en de gegevensverzamelingen die worden gebruikt voor de kalibratie van een risicoparameter. Alle gegevens en methoden gebruikt als onderdeel van een ratingsysteem in de zin van artikel 142, lid 1, punt (1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 die verband houden |
| PD-model | met de differentiatie en kwantificering van eigen PD-ramingen en die worden gebruikt om het risico van wanbetaling te beoordelen voor elke onder dat model vallende debiteur of blootstelling. De methode die, als onderdeel van een PD-model, wordt |
| Rangschikkingsmethode van een PD-model | gebruikt om debiteuren of blootstellingen te rangschikken op basis van het risico van wanbetaling. Een rangschikkingsmethode van een PD-model die |
| Scoremethode van een PD-model | ordinale waarden (“scores”) toekent om debiteuren of blootstellingen te rangschikken. Alle gegevens en methoden gebruikt als onderdeel van een ratingsysteem in de zin van artikel 142, lid 1, punt (1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 die verband houden met de differentiatie en kwantificering van eigen LGD- |
| LGD-model | ramingen, LGD in geval van wanbetaling en EL BE en die worden gebruikt om de omvang van het verlies te beoordelen in het geval van wanbetaling voor elke onder dat model vallende faciliteit. Beste raming van het verwachte verlies als bedoeld in |
| EL BE | artikel 181, lid 1, onder h), van Verordening (EU) nr. 575/2013. LGD voor blootstellingen waarbij sprake is van |
| LGD in geval van wanbetaling | wanbetaling als bedoeld in artikel 181, lid 1, onder h), van Verordening (EU) nr. 575/2013. Het soort blootstellingen in de zin van punt (2) van artikel |
| Toepassingsgebied van een PD- of LGD-model | 142, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 dat wordt bestreken door een PD-model of een LGD-model. Het volledige modelleringsproces in verband met de risicoparameters, met inbegrip van de selectie en |
| Raming van risicoparameters | vaststelling van gegevens, modelontwikkeling en kalibratie. Het gedeelte van het proces van het ramen van risicoparameters dat leidt tot een passende risicodifferentiatie, door de relevante risicodeterminanten te bepalen, statistische of |
| Modelontwikkeling | mechanische methoden voor het onderbrengen van blootstellingen in debiteuren- of faciliteitsklassen of - groepen te ontwikkelen en intermediaire parameters van het model te ramen, indien relevant. De gegevensverzameling waarop de methode voor het |
| PD-kalibratiesteekproef | onderbrengen in een klasse of groep wordt toegepast om de kalibratie uit te voeren. Een van een unieke identificatiecode voorziene |
| Kalibratiesegment | deelverzameling van het toepassingsgebied van het PD- of LGD-model die als geheel wordt gekalibreerd. Het gedeelte van het proces van het ramen van risicoparameters dat leidt tot een passende risicokwantificering, door ervoor te zorgen dat wanneer de methode voor het bepalen van de rangorde of het |
| PD-kalibratie | poolen van PD's wordt toegepast op een kalibratiesteekproef, de daaruit resulterende PD-ramingen overeenkomen met de gemiddelde wanbetalingsgraad over een lange periode. Het gedeelte van het proces van het ramen van risicoparameters dat leidt tot een passende risicokwantificering, door ervoor te zorgen dat de LGD-ramingen overeenkomen met het gemiddelde LGD over |
| LGD-kalibratie | een lange periode, of met de LGD-raming die passend is voor een economische neergang wanneer deze voorzichtiger is, op het niveau dat relevant is voor de toegepaste methode. Het toekennen van in overeenstemming met het PD- of LGD-model geraamde risicoparameters aan de actuele |
| Toepassing van risicoparameters | blootstellingen, ofwel automatisch uitgevoerd met behulp van een relevant IT-systeem, ofwel handmatig door gekwalificeerd personeel van een instelling. De feitelijke portefeuille van blootstellingen binnen het |
| Toepassingsportefeuille | toepassingsgebied van het PD- of LGD-model ten tijde van de raming van een risicoparameter. |