| Parâmetros de risco | Um ou todos dos seguintes: PD, LGD, EL BE e LGD em incumprimento |
| Conjunto de dados de referência (CDR) | Todos os conjuntos de dados utilizados para efeitos de estimação dos parâmetros de risco, incluindo os conjuntos de dados relevantes para o desenvolvimento do modelo, bem como os conjuntos de dados utilizados para calibração de um parâmetro de risco. Todos os dados e métodos utilizados enquanto parte do sistema de notação na aceção do artigo 142.º, n.º 1, ponto (1) do Regulamento (UE) n.º 575/2013, que diz respeito à |
| Modelo PD | diferenciação e quantificação das estimativas próprias de PD e que são utilizadas para avaliar o risco de incumprimento de cada devedor ou posição em risco abrangidos pelo modelo. |
| Método de ordenação de um modelo PD | O método, que faz parte do modelo PD, utilizado para ordenar os devedores ou posições em risco em relação ao risco de incumprimento. Um método de ordenação de um modelo PD que atribui |
| Método de pontuação de um modelo PD | valores ordinais («pontuações») para ordenar devedores ou posições em risco. Todos os dados e métodos utilizados enquanto parte do sistema de notação na aceção do artigo 142.º, n.º 1, ponto (1), do Regulamento (UE) n.º 575/2013, que diz respeito à |
| Modelo LGD | diferenciação e quantificação das estimativas próprias de LGD, LGD em incumprimento e EL BE e que são utilizados para avaliar o nível de perda em caso de incumprimento para cada linha de crédito abrangida pelo modelo. Melhor estimativa da perda esperada para posições em risco |
| EL BE | em situação de incumprimento conforme referido no artigo 181.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento (UE) n.º 575/2013. Perda dado o incumprimento relativa às posições em risco em |
| LGD em incumprimento | situação de incumprimento referidas no artigo 181.º, n.º 1, alínea h), do Regulamento (UE) n.º 575/2013. O tipo de posições em risco na aceção do artigo 142.º, n.º 1, |
| Âmbito da aplicação de um modelo PD ou LGD | ponto 2, do Regulamento (UE) n.º 575/2013 abrangido por um modelo PD ou um modelo LGD. O processo de modelização completo relacionado com os |
| Estimação dos parâmetros de risco | parâmetros de risco, incluindo a seleção e preparação de dados, desenvolvimento do modelo e calibração. A parte do processo de estimação dos parâmetros de risco que |
| Desenvolvimento do modelo | conduz a uma adequada diferenciação dos riscos, especificando os fatores de risco relevantes, criando métodos estatísticos ou quantitativos para afetar as posições em risco a determinados graus ou categorias de devedores ou linhas de crédito e estimar os parâmetros intermédios do modelo, quando pertinente. O conjunto de dados ao qual é aplicado o método de |
| Amostra de calibração PD | ordenação ou categorização, a fim de realizar a calibração. Um subconjunto identificado exclusivamente do âmbito de |
| Segmento de calibração | aplicação do modelo PD ou LGD e que é calibrado conjuntamente. A parte do processo de estimação dos parâmetros de risco que conduz a uma quantificação apropriada dos riscos ao assegurar que quando o método de ordenação ou |
| Calibração PD | categorização da PD é aplicado a uma amostra de calibração, as estimativas de PD resultantes correspondem à taxa de incumprimento média a longo prazo ao nível relevante para o método aplicado. A parte do processo de estimação dos parâmetros de risco que conduz a uma quantificação apropriada dos riscos ao assegurar que as estimativas de LGD correspondem à LGD |
| Calibração LGD | média a longo prazo, ou à estimativa de económica da LGD caso esta seja mais conservadora, ao nível relevante para o método aplicado. A atribuição de parâmetros de risco estimados de acordo com o modelo PD ou LGD para as posições em risco correntes, |
| Aplicação dos parâmetros de risco | realizada automaticamente com o recurso a um sistema informático relevante ou manualmente por pessoal qualificado da instituição. A carteira real de posições em risco do âmbito de aplicação do |
| Carteira de aplicação | modelo PD ou LGD na altura da estimação de um parâmetro de risco. |