| Parametre rizika | Jeden alebo všetky z nasledujúcich: PD, LGD, EL BE a LGD v stave zlyhania |
| Referenčný súbor údajov(RDS) | Všetky súbory údajov používané na účel odhadu parametrov rizika vrátane súborov údajov relevantných pre vývoj modelu, ako aj súborov údajov pre kalibráciu parametra rizika. Všetky údaje a metódy používané ako súčasť ratingového systému v zmysle článku 142 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa týkajú diferenciácie a kvantifikácie |
| Model PD | vlastných odhadov PD, a ktoré sa používajú na posúdenie rizika zlyhania pre každého dlžníka alebo expozíciu, na ktorých sa daný model vzťahuje. |
| Ranking m etóda modelu PD | Metóda, ktorá je súčasťou modelu PD, používaná na zoradenie dlžníkov alebo expozícií podľa rizík zlyhania. Metóda , ktorá je súčasťou PD modelu , ktorou sa prideľuj e |
| Skóringová metóda modelu PD | dlžníkom alebo expozíciám číselné ohodnotenie (tzv. skóre ) s cieľom zoradiť dlžníkov alebo expozície . Všetky údaje a metódy používané ako súčasť ratingového systému v zmysle člá nku 142 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa týkajú diferenciácie a kvantifikácie |
| Model LGD | vlastných odhadov LGD, LGD v stave zlyhania a EL BE a ktoré sa používajú na posúdenie úrovne straty v prípade zlyhania každej facility, na ktorú sa daný model vzťahuje. Najlepší odhad očakávanej straty expozícií v stave zlyhania, na |
| EL BE | ktorý sa odkazuje v článku 181 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Strata v prípade zlyhania pre expozície v stave zlyhania, ako je |
| LGD v stave zlyhania | uvedené v článku 181 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Druh expozícií v zmysle článku 142 ods. 1 bode 2 nariadenia |
| Rozsah uplatňovania modelu PD alebo LGD | (EÚ) č. 575/2013, na ktoré sa vzťahuje model PD alebo model LGD. Celý proces modelovania týkajúci sa parametrov rizika vrátane |
| Odhad parametrov rizika | výberu a prípravy údajov, vývoja a kalibrácie modelu. Časť procesu odhadu parametrov rizika, ktorá vedie k náležitej diferenciácii rizika stanovením relevantných rizikových faktorov, budovaním štatistických alebo mechanických metód |
| Vývoj modelu | na zaradenie expozícií do stupňov alebo skupín dlžníkovalebo facil ít a odhad pomocných parametrov modelu, ak je to relevantné. Súbor údajov, na ktorý sa aplikuje metóda zaraďovania |
| Kalibračná vzorka PD | do stupňo v alebo skupin s cieľom vykonať kalibráciu. Jedinečne identifikovaný podsúbor rozsahu uplatňovania |
| Kalibračný segment | modelu PD alebo LGD, ktorý je kalibrovaný spoločne. Časť procesu odhadu parametrov rizika, ktorá vedie k náležitej kvantifikácii rizika zaistením toho, že po aplikácií PD metód y |
| Kalibrácia PD | zaraďovania do stupňov alebo skupín na kalibračnú vzorku, výsledné odhady PD zodpovedajú dlhodobej priemernej miere zlyhania, a to na úrovni relevantnej pre uplatnenú metódu. Časť procesu odhadu parametrov rizika, ktorá vedie k náležitej kvantifikácii rizika zaistením toho, že odhady LGD zodpovedajú |
| Kalibrácia LGD | dlhodobej priemernej LGD alebo odhadu LGD v období poklesu, ak je to konzervatívnejšie, a to na úrovni relevantnej pre uplatnenú m etódu. Pridelenie parametrov rizika odhadnutých v súlade s modelom |
| Uplatňovanie parametrov rizika | PD alebo LGD na súčasné expozície, vykonávané buď automaticky s použitím príslušného IT systému, alebo manuálne kvalifikovaným personálom inštitúcie. Skutočné portfólio expozícií v rozsahu uplatňovania modelu |
| Portfólio uplatňovania | PD alebo LGD v čase odhadu parametra rizika. |