|
+Artikel 455 2. |
Artikel 455 2.De instellingen maken op geaggregeerde basis voor alle tradingafdelingen die onder de in artikel 325 terquinquagies bedoelde interne modellen vallen, de volgende bestanddelen bekend, voor zover van toepassing:
a)
de meest recente waarde, alsmede de hoogste, de laagste en de gemiddelde waarde voor de voorgaande 60 werkdagen van:
i)
de „unconstrained expected shortfall”-maatstaf bedoeld in artikel 325 quinquinquagies, lid 1;
ii)
de „unconstrained expected shortfall”-maatstaf bedoeld in artikel 325 quinquinquagies, lid 1, voor iedere in de regelgeving opgenomen brede categorie van risicofactoren;
b)
de meest recente waarde, alsmede de gemiddelde waarde voor de voorgaande 60 werkdagen van:
i)
de maatstaf voor het „expected shortfall”-risico bedoeld in artikel 325 quinquinquagies, lid 1;
ii)
de maatstaf voor het stressscenariorisico bedoeld in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt b);
iii)
het eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico bedoeld in artikel 325 quaterquinquagies, lid 2;
iv)
de som van de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 3, bedoelde eigenvermogensvereisten, met inbegrip van alle componenten van de formule en de toepasselijke vermenigvuldigingsfactor;
c)
het aantal overschrijdingen bij backtestingprogramma’s gedurende de meest recente 250 werkdagen bij het 99e percentiel als bedoeld in artikel 325 novoquinquagies, lid 6. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|