+Artikel 455 2.

Artikel 455 2.

Instituten ska, om så är tillämpligt och på aggregerad basis för alla handlarbord som omfattas av de interna modeller som avses i artikel 325az, offentliggöra följande komponenter:

a) 

Det senaste värdet och det högsta och lägsta värdet samt medelvärdet under de föregående 60 bankdagarna för

i) 

det oinskränkta expected shortfall-mått som avses i artikel 325bb.1,

ii) 

det oinskränkta expected shortfall-mått som avses i artikel 325bb.1 för varje föreskriven övergripande riskfaktorkategori.

b) 

Det senaste värdet samt medelvärdet under de föregående 60 bankdagarna för

i) 

det expected shortfall-riskmått som avses i artikel 325bb.1,

ii) 

det riskmått med stresscenarier som avses i artikel 325ba.1 b,

iii) 

det kapitalbaskrav för fallissemangsrisk som avses i artikel 325ba.2,

iv) 

summan av de kapitalbaskrav som avses i artikel 325ba. 3, inklusive alla komponenter i formeln och tillämplig multiplikationsfaktor.

c) 

Antalet utfallstester av överskridanden under de senaste 250 bankdagarna vid 99 %-percentilen såsom avses i artikel 325bf.6.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder