Systemy informatyczne i jakość danych w odniesieniu do CSRBB

Systemy informatyczne i aplikacje stosowane przez instytucję do przeprowadzania, przetwarzania i rejestrowania operacji na potrzeby identyfikacji, pomiaru i agregacji ekspozycji na CSRBB, a także do generowania raportów, powinny umożliwiać terminowe i dokładne wsparcie zarządzani a CSRBB. W szczególności systemy te powinny:

• (a) zawierać dane o spreadach kredyt owych dotyczących wszystkich ekspozycji na CSRBB danej instytucji. Powinno to wspierać system pomiaru instytucji w identyfikacji, pomiaru i agregacji głównych źródeł ekspozycji na CSRBB;
• (b) być w stanie w pełni i wyraźnie rejestrować wszystkie transakcje doko nywane przez instytucję, uwzględniając ich charakterystykę CSRBB;
• (c) być dostosowane do złożoności i liczby transakcji generujących CSRBB;
• (d) zapewniać wystarczającą elastyczność, aby objąć odpowiedni zakres scenariuszy szokowych i scenariuszy warunków skrajnych oraz wszelkich dodatkowych scenariuszy dla CSRBB;
• (e) umożliwiać instytucjom w pełni dokonywać pomiaru, oceny i monitorowa ć wpływ poszczególnych transakcji na ich ogólną ekspozycję;
• (f) być w stanie obliczać miary ekspozycji na CSRBB.

System informatyczny powinie n umożliwiać rejestrację charakterystyki spreadu kredytowego produktów.

Systemy wykorzystywane do pomiaru CSRBB powinny być w stanie uwzględnić charakterystykę CSRBB w odniesieniu do wszystkich produktów.

Miary ryzyka powinny opierać się na wiarygodnych danych rynkowych i wewnętrznych. Instytucje powinny kontrolować jakość zewnętrznych źródeł informacji wykorzystywanych do tworzenia baz danych historycznych na temat spreadów kredytowych, jak również częstotliwość aktualizacji tych baz danych.

Aby zapewnić wysoką jakość danych, instytucje powinny wdrożyć odpowiednie procesy zapewniające prawidłowość danych wprowadzanych do systemu informatycznego. Wprowadzanie danych powinno być w jak największym stopniu zautomatyzowane, aby ograniczyć błędy administracyjne, a mapowanie danych powinno być okresowo poddawane przeglądowi i testowane na podstawie zatwierdzonej wersji modelu. Ponadto powinna istnieć wystarczająca dokumentacja głównych źródeł danych wykorzystywanych w procesie pomiaru ryzyka instytucji. Instytucje powinny również ustanowić odpowiednie mechanizmy weryfikacji prawidłowości procesu agregacji i rzetelności wyników modeli. Mechanizmy te powinny potwierdzać dokładność i wiarygodność danych.