|
+Artykuł 325i 2. |
Artykuł 325i 2.Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) instytucje mogą obliczyć pojedynczy wskaźnik wrażliwości na pozycję w notowanym indeksie akcji lub indeksie kredytowym do celów obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta i ryzyka zakrzywienia pod warunkiem że notowany indeks akcji lub indeks kredytowy spełnia warunki określone w ust. 3. W takim przypadku instytucje przypisują pojedynczy wskaźnik wrażliwości do odpowiedniego koszyka zgodnie z sekcją 6 podsekcja 1 w następujący sposób:
a)
jeżeli po uwzględnieniu wag danego notowanego indeksu ponad 75 % składników w danym notowanym indeksie byłoby przyporządkowane do tego samego koszyka, przypisuje się ten wskaźnik wrażliwości do tego koszyka i traktuje się go jako jednopodmiotowy wskaźnik wrażliwości w tym koszyku;
b)
we wszystkich innych przypadkach instytucje przypisują wskaźnik wrażliwości do odpowiedniego koszyka notowanych indeksów. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|