|
+Artikel 325i 2. |
Artikel 325i 2.Genom undantag från punkt 1 a får instituten beräkna en enda känslighet för en position i ett börsnoterat aktie- eller kreditindex när de beräknar kapitalbaskraven för delta- och kurvrisker, om det börsnoterade aktie- eller kreditindexet uppfyller de villkor som anges i punkt 3. I det fallet ska instituten hänföra denna enda känslighet till den relevanta undergruppen i enlighet med underavsnitt 1 i avsnitt 6, enligt följande:
a)
Om mer än 75 % av beståndsdelarna i det börsnoterade indexet skulle placeras in i samma undergrupp, med beaktande av viktningarna i detta börsnoterade index, ska känsligheten hänföras till denna undergrupp och behandlas som en känslighet som refererar till ett enda namn i den undergruppen.
b)
I alla andra fall ska instituten hänföra känsligheten till den relevanta undergruppen för det börsnoterade indexet. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|