+4. No caso de uma migração de notação, a variação dos preços de mercado é recalculada. Exige-se uma …

4. No caso de uma migração de notação, a variação dos preços de mercado é recalculada. Exige-se uma …

No caso de uma migração de notação, a variação dos preços de mercado é recalculada. Exige-se uma reavaliação total, exceto se a instituição comprovar que a sua metodologia de formação de preços reflete inclusivamente, e de forma adequada, grandes alterações de preços que são esperadas na sequência de uma alteração de notação. Neste caso, as instituições podem efetuar um cálculo prévio, no sentido em que um vetor de preço por cada estado de notação pode constituir um elemento a inserir para efeitos do cálculo dos IRC. O impacto nos preços de mercado, de uma migração de notação, é estimado recorrendo a dados de mercado observados no momento (por exemplo, margens - « spreads ») ou a uma média dos dados de mercado históricos observados durante um período máximo de um ano ou qualquer outro período relevante, sujeito à aprovação das autoridades competentes. As PD históricas não são usadas para efeitos de desconto aquando da realização de uma reavaliação total na sequência de uma alteração de notação, na medida em que não refletem suficientemente os preços correntes de mercado.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

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