162. Caso as instituições observem valores extremamente elevados do valor observado de LGD muito …

Caso as instituições observem valores extremamente elevados do valor observado de LGD muito acima de 100 %, sobretudo para posições em risco com pequenos montantes por liquidar na data de incumprimento, devem identificar fatores de risco relevantes para diferenciar estas observações e refletir adequadamente estas características específicas na afetação a graus ou categorias. Caso as instituições utilizem uma escala de notação contínua na estimação de LGD, podem criar um segmento de calibração separado para essas posições em risco.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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