+Artigo 325.o-L 6.

Artigo 325.o-L 6.

Os instrumentos de dívida que impliquem pagamentos em moedas diferentes estão igualmente sujeitos a um risco da base cambial entre essas moedas. Para efeitos do método baseado nas sensibilidades, os fatores de risco a aplicar pelas instituições são o risco da base cambial de cada moeda sobre o dólar americano ou sobre o euro. As instituições calculam bases cambiais que não se relacionem nem com a base sobre o dólar americano nem com a base sobre o euro em termos de «base sobre o dólar americano» ou «base sobre o euro».

Cada fator de risco da base cambial consiste num vetor da base cambial de diferentes prazos de vencimento por moeda. Para cada instrumento de dívida, o vetor contém tantas componentes quantas as bases cambiais utilizadas como variáveis pelo modelo de fixação de preços da instituição para esse instrumento. Cada moeda constitui um escalão distinto.

As instituições calculam a sensibilidade do instrumento ao fator de risco da base cambial como a variação no valor do instrumento, de acordo com o seu modelo de fixação de preços, em resultado de uma variação de 1 ponto de base em cada uma das componentes do vetor. Cada moeda constitui um escalão distinto. Dentro de cada escalão há dois fatores de risco distintos possíveis: base sobre o euro e base sobre o dólar americano, independentemente do número de componentes existentes em cada vetor da base cambial. Dois é o número máximo de sensibilidades líquidas por escalão.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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