+Článok 325l 6.

Článok 325l 6.

Dlhové nástroje, ktoré zahŕňajú platby v rôznych menách, podliehajú aj krížovému menovému bázickému riziku medzi uvedenými menami. Na účely metódy založenej na citlivostiach sú faktormi rizika, ktoré majú inštitúcie uplatňovať, krížové menové bázické riziká každej meny vo vzťahu k americkému doláru alebo euru. Inštitúcie počítajú krížové menové bázy, ktoré sa netýkajú ani bázy vzťahujúcej sa k americkému doláru, ani bázy vzťahujúcej sa k euru, buď na „báze vzťahujúcej sa k americkému doláru“ alebo „báze vzťahujúcej sa k euru“.

Každý faktor krížového menového bázického rizika pozostáva z jedného vektora krížovej menovej bázy rôznych splatností pre každú menu. Vektor obsahuje pre každý dlhový nástroj taký počet komponentov, koľko rôznych mier inflácie sa používa ako premenné v modeli oceňovania inštitúcie pre daný nástroj. Každá mena tvorí samostatnú skupinu.

Inštitúcie vypočítajú citlivosť nástroja voči faktoru krížového menového bázického rizika ako zmenu v hodnote nástroja podľa jeho modelu oceňovania ako výsledok posunu o 1 bázický bod v každej z komponentov vektora. Každá mena tvorí samostatnú skupinu. V rámci každej skupiny existujú dva možné rozdielne faktory rizika: báza vzťahujúca sa k euru a báza vzťahujúca sa k americkému doláru, a to bez ohľadu na počet zložiek existujúcich v každom vektore krížovej menovej bázy. Maximálny počet čistých citlivostí na skupinu je dve.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.