+Subsecção 1 Avaliação da configuração dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos
---+Artigo 23.o Avaliação da cobertura do risco pelo modelo interno de medição dos riscos
------+Artigo 23.o 1
------+Artigo 23.o 2
------+Artigo 23.o 3
---+Artigo 24.o Avaliação dos fatores de risco das taxas de juro gerais
------+Artigo 24.o 1
------+Artigo 24.o 2
---+Artigo 25.o Avaliação dos fatores de risco de capital próprio
------+Artigo 25.o 1
------+Artigo 25.o 2
---+Artigo 26.o Avaliação dos fatores de risco despreadde crédito
------+Artigo 26.o 1
------+Artigo 26.o 2
---+Artigo 27.o Avaliação dos fatores de risco cambial
------+Artigo 27.o 1
------+Artigo 27.o 2
---+Artigo 28.o Avaliação dos fatores de risco de mercadorias
------+Artigo 28.o 1
------+Artigo 28.o 2
---+Artigo 29.o Avaliação das curvas
------+Artigo 29.o 1
------+Artigo 29.o 2
------+Artigo 29.o 3
------+Artigo 29.o 4
------+Artigo 29.o 5
------+Artigo 29.o 6
---+Artigo 30.o Avaliação das superfícies de volatilidade implícita
------+Artigo 30.o 1
------+Artigo 30.o 2
------+Artigo 30.o 3
---+Artigo 31.o Avaliação dos fatores de risco de correlação

Subsecção 1 Avaliação da configuração dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos

Subsecção 1 Avaliação da configuração dos fatores de risco do modelo interno de medição dos riscos

1. Visão geral

,
Título Regulamentação
Artigo 23.o Avaliação da cobertura do risco pelo modelo interno de medição dos riscos
Artigo 24.o Avaliação dos fatores de risco das taxas de juro gerais
Artigo 25.o Avaliação dos fatores de risco de capital próprio
Artigo 26.o Avaliação dos fatores de risco despreadde crédito
Artigo 27.o Avaliação dos fatores de risco cambial
Artigo 28.o Avaliação dos fatores de risco de mercadorias
Artigo 29.o Avaliação das curvas
Artigo 30.o Avaliação das superfícies de volatilidade implícita
Artigo 31.o Avaliação dos fatores de risco de correlação

Artigo 31.o

Avaliação dos fatores de risco de correlação

Ao avaliarem se o modelo interno de medição dos riscos de uma instituição tem em conta o risco de correlação, tal como exigido pelo artigo 325.o-BH, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, as autoridades competentes devem verificar se, para as opções com múltiplos subjacentes e quaisquer outros produtos cujo valor no final do dia seja determinado através de um parâmetro de correlação implícita, é incluído no modelo interno de medição dos riscos um fator de risco que capte o risco de alterações no parâmetro de correlação.

A autoridade competente pode identificar opções e produtos que tenham por base um parâmetro de correlação implícita, utilizando as informações comunicadas nos termos do artigo 23.o do presente regulamento e identificando os fatores que são parâmetros de correlação.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte Requisito
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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