90. Pelo menos trimestralmente e com maior frequência em alturas de maior volatilidade da taxa de …

Pelo menos trimestralmente e com maior frequência em alturas de maior volatilidade da taxa de juro ou de aumento dos níveis de IRRBB, as instituições devem medir a sua exposição ao IRRBB em termos de alterações do valor económico e dos resultados em vários cenários de choque sobre a taxa de juro, decorrentes de potenciais alterações do nível e da forma da curva de rendimentos da taxa de juro, e a alterações da relação entre diferentes taxas de juro (ou seja,

• o risco de base).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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