20 Função de gestão de riscos

As instituições estabelecem uma função de gestão de riscos (FGR) que abrange toda a instituição. A FGR deve ter autoridade, estatuto e recursos suficientes, tendo em conta os critérios de proporcionalidade enumerados no Título I, para implementar as políticas de risco e o quadro de gestão de riscos definido na Secção 17.

Sempre que necessário, a FGR tem acesso direto ao órgão de administração na sua função de fiscalização e aos seus comités, se estiverem constituídos, incluindo, em particular, o comité de risco.

A FGR tem acesso a todos as áreas de negócio e outras unidades internas suscetíveis de gerar risco, bem como às filiais e entidades associadas relevantes.

Os membros do pessoal da FGR devem possuir conhecimentos, competência e experiência suficientes, no que respeita às técnicas e procedimentos em matéria de gestão de riscos, mercados e produtos, e devem ter acesso a formação regular.

A FGR é independente das áreas de negócio e unidades cujos riscos controla, mas não está impedida de interagir com as mesmas. A interação entre as funções operacionais e a FGR facilita o objetivo de responsabilizar todos os membros do pessoal da instituição pela gestão de riscos.

A FGR deve ser um elemento organizativo essencial da instituição e estar estruturada de modo a poder implementar políticas de risco e controlar o quadro de gestão de riscos. A FGR deve desempenhar um papel fundamental assegurando que a instituição tenha estabelecidos processos eficazes de gestão de riscos. A FGR participa ativamente em todas as decisões de gestão de riscos significativos.

As instituições significativas podem ponderar estabelecer FGR específicas para cada área de negócio material, mas deve haver sempre uma FGR a nível central (incluindo uma FGR do grupo na instituição consolidante), para a obtenção de uma perspetiva holística da totalidade dos riscos ao nível da instituição e do grupo, e para assegurar que a estratégia de risco é cumprida.

A FGR fornece informações, análises e pareceres específicos pertinentes e independentes sobre as exposições ao risco, emite pareceres sobre propostas e decisões de rusci tomadas pelas áreas de negócio ou unidades internas e informa o órgão de administração da compatibilidade dessas propostas e decisões com a apetência pelo risco e a estratégia de risco da instituição. A FGR pode recomendar melhorias do quadro de gestão de riscos e medidas corretivas para remediar infrações de políticas, procedimentos e dos limites de risco.