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+Artigo 284.o 1. |
Artigo 284.o 1.Quando uma instituição for autorizada, nos termos do artigo 283.o, n.o 1, a utilizar o MMI para calcular o valor das posições em risco para algumas ou para todas as operações mencionadas no mesmo número, deve mensurar o valor das posições em risco para essas mesmas operações ao nível do conjunto de compensação. O modelo utilizado pela instituição para esse fim deve:
a)
Especificar a distribuição das previsões de alterações no valor de mercado do conjunto de compensação imputáveis a alterações conjuntas nas variáveis de mercado relevantes, como sejam taxas de juros e taxas de câmbio;
b)
Calcular o valor da posição em risco para o conjunto de compensação em cada data futura, com base em alterações conjuntas nas variáveis de mercado. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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