+Článok 325g Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia
---+Článok 325g 1.
---+Článok 325g 2.
---+Článok 325g 3.
---+Článok 325g 4.
---+Článok 325g 5.
---+Článok 325g 6.
---+Článok 325g 7.
|
Článok 325g Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 325g 1.
|
Inštitúcie vykonávajú výpočty stanovené v odseku 2 pre každý rizikový faktor nástrojov, ktoré podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia, s výnimkou rizikových faktorov uvedených v odseku 3. Pre daný rizikový faktor inštitúcie uvedené výpočty vykonávajú na čistom základe naprieč všetkými pozíciami nástrojov, ktoré podliehajú požiadavke na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia a ktoré obsahujú daný rizikový faktor.
|
|
Článok 325g 2.
|
Pre daný rizikový faktor k zahrnutý do jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v odseku 1 inštitúcie vypočítavajú čistú pozíciu rizika zakrivenia nahor uvedeného rizikového faktora (  ) a čistú pozíciu rizika zakrivenia nadol uvedeného rizikového faktora (  ) takto: kde:
|
i
|
=
|
index, ktorý označuje všetky pozície nástrojov uvedených v odseku 1 a vrátane rizikového faktora k;
|
|
xk
|
=
|
súčasná hodnota rizikového faktora k;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe aktuálnej hodnoty rizikového faktora k;
|
|
|
=
|
hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe posunu hodnoty rizikového faktora k smerom nahor;
|
|
|
=
|
hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe posunu hodnoty rizikového faktora k smerom nadol;
|
|
|
=
|
riziková váha uplatniteľná na rizikový faktor k určená v súlade s oddielom 6;
|
|
sik
|
=
|
citlivosť delta nástroja i s ohľadom na rizikový faktor k vypočítaná v súlade s článkom 325r.
|
|
|
Článok 325g 3.
|
Odchylne od odseku 2 v prípade kriviek rizikových faktorov, ktoré patria do tried všeobecného úrokového rizika (GIRR), rizika kreditného rozpätia (CSR) a komoditného rizika, inštitúcie vykonajú výpočty stanovené v odseku 6 na úrovni celej krivky a nie na úrovni každého rizikového faktora, ktorý patrí do krivky. Na účely výpočtu uvedeného v odseku 2, ak xk
je krivka rizikových faktorov priradená triedam GIRR, CSR a komoditného rizika, sik
je súčet citlivostí delta na rizikový faktor krivky pre všetky doby splatnosti krivky.
|
|
Článok 325g 4.
|
S cieľom určiť požiadavku na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny inštitúcie v súlade s nasledujúcim vzorcom agregujú čisté pozície rizika zakrivenia nahor a nadol, vypočítané v súlade s odsekom 2, všetkých rizikových faktorov priradených do danej skupiny v súlade s oddielom 3 pododdielom 1: kde:
|
b
|
=
|
index, ktorý označuje skupinu danej rizikovej triedy;
|
|
Kb
|
=
|
požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia skupiny b;
|
 ;
 ;
 ;
|
pkl
|
=
|
korelácie v rámci skupiny medzi rizikovými faktormi k a l, ako je predpísané v oddiele 6;
|
|
k, l
|
=
|
indexy, ktoré označujú všetky rizikové faktory nástrojov uvedených v odseku 1 a ktoré sú priradené do skupiny b;
|
|
()
|
=
|
čistá pozícia rizika zakrivenia nahor;
|
|
()
|
=
|
čistá pozícia rizika zakrivenia nadol.
|
|
|
Článok 325g 5.
|
Odchylne od odseku 4 sa na účely požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny pre skupinu 18 podľa článku 325ah, skupinu 18 podľa článku 325ak, skupinu 25 článku 325am a skupinu 11 podľa článku 325ap používa tento vzorec:
|
|
Článok 325g 6.
|
Inštitúcie vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje rizikovej triedy pre riziko zakrivenia (RCCR) tak, že agregujú všetky požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny v rámci danej rizikovej triedy takto: kde:
|
b, c
|
=
|
indexy, ktoré označujú všetky skupiny danej rizikovej triedy, ktorá zodpovedá nástrojom uvedeným v odseku 1;
|
|
Kb
|
=
|
požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia skupiny b;
|
 ;
 ;
|
γbc
|
=
|
korelácie v rámci skupiny medzi skupinami b a c, ako sa stanovuje v oddiele 6.
|
|
|
Článok 325g 7.
|
Požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia je súčtom požiadaviek na vlastné zdroje rizikovej triedy pre riziko zakrivenia vypočítaným v súlade s odsekom 6 naprieč všetkými rizikovými triedami, do ktorých patrí najmenej jeden rizikový faktor nástrojov uvedených v odseku 1.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|