+Článok 325g 2.

Článok 325g 2.

Pre daný rizikový faktor k zahrnutý do jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v odseku 1 inštitúcie vypočítavajú čistú pozíciu rizika zakrivenia nahor uvedeného rizikového faktora (image) a čistú pozíciu rizika zakrivenia nadol uvedeného rizikového faktora (image) takto:

kde:

i

=

index, ktorý označuje všetky pozície nástrojov uvedených v odseku 1 a vrátane rizikového faktora k;

xk

=

súčasná hodnota rizikového faktora k;

Vi (xk )

=

hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe aktuálnej hodnoty rizikového faktora k;

image

=

hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe posunu hodnoty rizikového faktora k smerom nahor;

image

=

hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe posunu hodnoty rizikového faktora k smerom nadol;

image

=

riziková váha uplatniteľná na rizikový faktor k určená v súlade s oddielom 6;

sik

=

citlivosť delta nástroja i s ohľadom na rizikový faktor k vypočítaná v súlade s článkom 325r.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.