+Pododdiel 1 Posudzovanie nastavenia faktorov rizika interného modelu merania rizika
---+Článok 23 Posudzovanie pokrytia rizika v internom modeli merania rizika
------+Článok 23 1
------+Článok 23 2
------+Článok 23 3
---+Článok 24 Posudzovanie faktorov všeobecného úrokového rizika
------+Článok 24 1
------+Článok 24 2
---+Článok 25 Posudzovanie faktorov akciového rizika
------+Článok 25 1
------+Článok 25 2
---+Článok 26 Posudzovanie faktorov rizika kreditného rozpätia
------+Článok 26 1
------+Článok 26 2
---+Článok 27 Posudzovanie faktorov devízového rizika
------+Článok 27 1
------+Článok 27 2
---+Článok 28 Posudzovanie faktorov komoditného rizika
------+Článok 28 1
------+Článok 28 2
---+Článok 29 Posudzovanie kriviek
------+Článok 29 1
------+Článok 29 2
------+Článok 29 3
------+Článok 29 4
------+Článok 29 5
------+Článok 29 6
---+Článok 30 Posudzovanie povrchov implikovanej volatility
------+Článok 30 1
------+Článok 30 2
------+Článok 30 3
---+Článok 31 Posudzovanie faktorov rizika korelácie

Pododdiel 1 Posudzovanie nastavenia faktorov rizika interného modelu merania rizika

Pododdiel 1 Posudzovanie nastavenia faktorov rizika interného modelu merania rizika

1. Prehľad

,
Článok 23 Posudzovanie pokrytia rizika v internom modeli merania rizika
Článok 24 Posudzovanie faktorov všeobecného úrokového rizika
Článok 25 Posudzovanie faktorov akciového rizika
Článok 26 Posudzovanie faktorov rizika kreditného rozpätia
Článok 27 Posudzovanie faktorov devízového rizika
Článok 28 Posudzovanie faktorov komoditného rizika
Článok 29 Posudzovanie kriviek
Článok 30 Posudzovanie povrchov implikovanej volatility
Článok 31 Posudzovanie faktorov rizika korelácie

Článok 31

Posudzovanie faktorov rizika korelácie

Pri posudzovaní toho, či interný model merania rizika inštitúcie zachytáva riziko korelácie, ako sa vyžaduje v článku 325bh ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné orgány overujú, či v prípade opcií s viacerými podkladovými aktívami a akýchkoľvek iných produktov, ktorých hodnota na konci dňa sa určuje prostredníctvom parametra implikovanej korelácie, je do interného modelu merania rizika zahrnutý faktor rizika zachytávajúci riziko zmien korelačného parametra.

Príslušný orgán môže identifikovať opcie a produkty využívajúce parameter implikovanej korelácie tak, že využijú informácie vykázané v súlade s článkom 23 tohto nariadenia a identifikuje tie faktory, ktoré sú korelačnými parametrami.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.